格兰杰因果检验的原假设是被检验的变量之间存在因果关系。

判断题格兰杰因果检验的原假设是被检验的变量之间存在因果关系。

1.判断题实际中，许多滞后模型都可以转化为自回归模型，自回归模型是经济生活中更常见的模型。

2.判断题Koyck变换可以将有限期分布滞后模型转换为一阶自回归模型，从而缓解多重共线性问题。

3.判断题Almon多项式法主要针对无限期分布滞后模型，主要通过Almon变换，定义新变量，减少解释变量个数，从而估计出参数。

4.判断题有限分布滞后模型可以采用经验加权法对滞后变量的系数赋值，这种方法简单易行。

5.单项选择题 用于格兰杰因果检验的统计量形式为（）。

A.A
B.B
C.C
D.D

6.单项选择题对于Koyck变换后自回归模型与自适应预期模型，估计方法可采用（）。

A.加权最小二乘法
B.广义差分法
C.普通最小二乘法
D.工具变量法

7.单项选择题 Koyck变换是将无限分布滞后模型转换为自回归模型，然后进行估计，这里假设偏回归系数按几何衰减即β_i=β₀λⁱ，0〈λ〈1，1-λ称为（）。

A.衰减率
B.调整速率
C.预期系数
D.待估参数

8.单项选择题有限自回归模型一般不存在下列哪个问题？（）

A.随机解释变量问题
B.近似多重共线性问题
C.序列相关问题
D.完全多重共线性问题

9.单项选择题在模型中Y_t=β₀+β₁X_t+β₂X_t-1+…β_kX_t-k-1+μ_t中，系数β₁为（）。

A.长期乘数
B.动态乘数
C.均衡乘数
D.短期乘数

10.单项选择题自适应预期模型基于如下的理论假设：影响被解释变量Y_t的因素不是X_t，而是关于X_t的预期X^*_t，且预期X^*_t形成的过程是X^*_t-X^*_t-1=γ（X_t-X^*_t-1），其中0〈γ〈1，γ被称为（）。

A.衰减率
B.预期系数
C.调整因子
D.预期误差