两个银行应该分别支付什么利率

问答题西敏斯特银行计划在3个月后，借进一笔1500万元元，期限为90天的资金.该银行预测，在借款期限内，LIBOR将由目瓣的7.5%上升到8%.为防止利息支出增加而抬高筹资成本，该银行与大通曼哈顿银行签订了一份远期利率协议，协议利率为7.5%.两个银行应该分别支付什么利率

参考答案： 西敏斯特银行作为远期利率协议的买方应支付固定利率；大通曼哈顿银行支付远期利率.

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1.问答题某英国公司92天后有一笔235600美元的出口贷款收入，为防止90天后美元汇率下跌，该公司利用远期外汇交易防止外汇风险，确保英镑收入.当天伦敦市场的外汇牌价是：盖即期汇率1.3048/74，3个月远期贴水1.3—1.4 美分.英国公司利用远期外汇交易能确保的英傍收入是多少

参考答案：该英车公司为减缓汇率波动风险，卖出3个月后将收进的235600英镑，届时可以确保英镑收入为178295.74英镑，这个数...

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参考答案：伦敦外汇市场的牌价是间接标价法，"美国"指英镑对美元的汇价.计算贴水后，美元3个月远期的实际汇率是：卖出价1.3178，...

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3.问答题美国某公司地2001年6月10日向再士出口合同价格为50万瑞士法郎（SFr）的机器设备，6个月后收回货款.现在假设：在2001年6月10日，现货价1美元=1.6120瑞士法郎.在2001年12月10日，现货价1美元=1.6000瑞士法郎，期货价1美元=1.6175瑞士法郎为防范外汇风险，该公司应该始何在外汇市场上进行操作

参考答案：该公司的操作策略如下：
（1）2001年6月10日，在现货市场上买进瑞士法郎50万，卖出美元310173.70...

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4.问答题某英国公司从美国进口设备，价值100万美元，90天后付款，当日伦敦市场外汇牌价为：即期汇率1.6068/76，三个月远期升水0.9/0.93.试问该公司为防止美元汇率上涨的风险，应该如何使用配对法和远期外汇交易法简述每种方法的操作过程和效果.

参考答案：（1）采用同种外汇严格配对法，即签订一笔90天后收款金额为100万美元的出口合同，这样可以同时消除时间风险和价值风险；如...

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5.问答题1999年1月，美国A公司与日本某公司签订了从日本进口聚氯乙烯的合同，以日元计价，货值5亿日元，交货期不迟于3月下旬，当时，东京市场日元对美元的牌价为：即期汇率美元/日元120/123，三个月远期118/120.进出口商双方协定，出口商将货物坟船后，凭其交付的有关凭证，A公司要立即电汇付款.为防止日元汇价上涨，A公司想比较远期合同，美式期权和欧式期权三种防范外汇风险的方法，最后再决定采取哪种防险方法.作为A公司的外汇风险管理顾问，请你做出分析和建议.

参考答案：（1）采取远期合同法，A公司需要购买5亿元的三个月远期日元.由于A公司是用美元向银行购买日元，所以适用银行的美元买入价，...

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6.问答题大众汽车公司向花旗银行申请一笔5亿美元的银团贷款，以花旗银行为牵头行.贷款期限为10年，从第5年末开始分11次还款，每半年还款一次，附加利率为0.75%，管理费0.625%代理费每年4万美元，杂费8万美元，承担费0.5%.如果协议签订后立即全额提款，不付承担费这笔贷款的实际年限，实际附加利率，实际管理费率和实际代理费率.

参考答案：这笔贷款的实际年限是7.5年，实际附加利率是0.75%，实际管理费率为0.083%，实际代理费率是0.011%.

7.问答题大通银行购买了一份"3对6"的FRAs，金额为1000000美元，期限3个月.从当日起算，3个月后开始，6个月后结束.协定利率为9.00%，FRAs期限为91天，从今3个月后，FRAs开始时，市场利率为9.5%.大通银行的盈亏金额是多少？并简单比较FRA与期货合约.

参考答案：由于3个月后的市场利率高于协定利率，所以大通银行从合同卖方收取现金，其数额应该为：
U.SD1000000×（...

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8.问答题某跨国公司于2003年5月10日从欧洲货币市场筹措了一笔5年期的5000万美元的间接银团贷款，承担期是6个月（5月10日至11月10日止）并规定从贷款协议签订日后一个月开始支付承担费，承担费费率为0.25%.该跨国公司提取了2000万美元，7月11日提取500万美元，8月8日提取7000万美元.承担期结束日前尚有800万美元未提取，并自动注销.试计算该公司累计应付承担费金额.

参考答案：6月10日~7月11日，共31天，尚有2000万美元未提取，应支付的承担费是：
U.SD20000000×0....

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9.问答题在2005年12月31日以前有效的SDR计价货币数量组合是：0.5770美元，0.4260欧元，21.0000日元，0.0984英镑.假设2004年1月13日欧元，日元，英镑兑美元的汇率分别为1.08260，0.0096524，1.54280，试计算当天SDR与欧元的汇率.

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10.问答题某德国公司预测美元将贬值，而其美国子公司的资产负债表将由此遭受100万欧元的折算损失.假设当时的即期汇率为USD1.00=EUR1.10，远期汇率为USD1.00=EUR1.08，而该公司预测半年后的即期汇率为USD1.00=EUR0.98，试问该公司应该如何使用远期外汇交易保值法

参考答案：由于远期汇率与预期的期末即期汇率是1美元跌0.1欧元，所以要为期末的100万欧元白算损失保值，就必然是在期初卖出1000...

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