A、3000
B、1400
C、1500
D、500
您可能感兴趣的试卷
你可能感兴趣的试题
A、需要交易2张合约
B、需要交易3张合约
C、需要交易4张合约
D、以上均不正确
假定某股票当前价格为61元,某投资者认为在今后6个月股票价格不可能会发生重大变动,假定6个月的认购期权价格如下表所示。
投资者可以买入一个执行价格为55元的认购期权,买入一个执行价格为65元的认购期权,并同时卖出两个执行价格为60元的认购期权来构造蝶式差价。6个月后股价为()时,该策略可以获得最大收益。
A.55元
B.60元
C.64元
D.65元
A.次一交易日11:30前
B.次一交易日9:30前
C.次一交易日15:00前
D.当日17:00前
A、3.1
B、4.25
C、5.3
D、以上均不正确
A.3
B.2
C.1
D.-2
A、Theta的值越大表明期权价值受时间的影响越大
B、gamma值越大说明标的证券价格变化对期权价值影响越大
C、Rho值越大说明无风险利率对期权价值影响越大
D、Vega值越大说明波动率变化对期权价值影响越大
A、结算准备金
B、交易保证金
C、交割保证金
D、结算保证金
A、买入相同期限、标的的认沽期权
B、卖出相同期限、标的的认沽期权
C、买入相同期限、标的的认购期权
D、卖出相同期限、标的的认购期权
A、投资组合价值变化与利率变化的比率
B、期权价格变化与波动率的变化之比
C、组合价值变动与时间变化之间的比例
D、Delta值的变化与股票价格的变动之比
A、1.28元
B、3.72元
C、8.72元
D、11.28元
最新试题
()是投资者在交易所专用结算账户中确保合约履行的资金,是已被合约占用的保证金。
波动率微笑是指,当其他合约条款相同时()。
卖出认购开仓合约可以如何终结?()
2014年5月17日甲股票的价格是50元,某投资者以6.12元/股的价格买入一份2014年6月到期、行权价为45元的认购期权,以3.07元/股的价格卖出两份2014年6月到期、行权价为50元的认购期权,以1.30元/股的价格买入一份2014年6月到期、行权价为55元的认购期权,则到期日该投资者的最大收益为()。
假设股票价格为20元,以该股票为标的、行权价为19元、到期日为1个月的认购期权价格为2元,假设1个月到期的面值为100元贴现国债现价为99元,则按照平价公式,认沽期权的价格应为()元。
以下哪个字母可以度量波动率对期权价格的影响()。
以3元/股卖出1张行权价为40元的股票认沽期权,两个月期权到期后股票的收盘价为39元,不考虑交易成本,则其每股收益为()元。
以下属于领口策略的是()。
关于构建碟式期权组合来说,下列说法正确的是()。
期权组合的Theta指的是()。