A、投资组合价值变化与利率变化的比率
B、期权价格变化与波动率的变化之比
C、组合价值变动与时间变化之间的比例
D、Delta值的变化与股票价格的变动之比
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A、①=②=③
B、①>②>③
C、①<②<③
D、无法判断
A、28
B、30
C、32
D、34
A、3.1
B、4.25
C、5.3
D、以上均不正确
A、认购、认沽的隐含波动率不同
B、不同到期时间的认沽期权的隐含波动率不同
C、不同到期时间的认购期权的隐含波动率不同
D、不同行权价的期权隐含波动率不同
A、卖出认购可以买入标的证券对冲风险
B、卖出认沽期权可以买入标的证券对冲风险
C、卖出认沽期权可以通过卖空标的证券来对冲风险
D、卖出认购期权可以买入相同期限和标的的认购期权对冲风险
A、Gamma
B、Theta
C、Rho
D、Vega
A、初始保证金
B、履约保证金
C、维持保证金
D、交易保证金
A、-1
B、0
C、1
D、2
A、-10
B、-7
C、7
D、10
A、1.28元
B、3.72元
C、8.72元
D、11.28元
最新试题
以下关于跨式策略和勒式策略的说法哪个是正确的?()
甲股票现在在市场上的价格为40元,投资者小明对甲股票所对应的期权合约进行了如下操作:①买入1张行权价格为40元的认购期权;②买入2张行权价格为38元(Delta=0.7)认购期权;③卖出3张行权价格为43元(Delta=0.2)的认购期权。为尽量接近Delta中性,小明应采取下列哪个现货交易策略(合约单位为1000)()。
假设期权标的ETF前收盘价为2元,合约单位为10000,行权价为1.8元的认购期权的权利金前结算价价为0.25元,则每张期权合约的初始保证金应为()元。
下列希腊字母中,说法不正确的是()。
波动率微笑是指,当其他合约条款相同时()。
进才想要买入招宝公司的股票,股价是每股36元。然而,进才并不急于现在买进,因为他预测不久后该股票价格也会稍稍降低,这时他应采取的期权策略是()。
以3元卖出1张行权价为40元的股票认购期权,两个月期权到期后股票的收盘价为50元,不考虑交易成本,则其净收益为()元。
假设股票价格为20元,以该股票为标的、行权价为19元、到期日为1个月的认购期权价格为2元,假设1个月到期的面值为100元贴现国债现价为99元,则按照平价公式,认沽期权的价格应为()元。
假设标的股票价格为10元,以下哪个期权Gamma值最高?()
以3元/股卖出1张行权价为40元的股票认沽期权,两个月期权到期后股票的收盘价为39元,不考虑交易成本,则其每股收益为()元。