A、①=②=③
B、①>②>③
C、①<②<③
D、无法判断
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A、28
B、30
C、32
D、34
A、3.1
B、4.25
C、5.3
D、以上均不正确
A、认购、认沽的隐含波动率不同
B、不同到期时间的认沽期权的隐含波动率不同
C、不同到期时间的认购期权的隐含波动率不同
D、不同行权价的期权隐含波动率不同
A、卖出认购可以买入标的证券对冲风险
B、卖出认沽期权可以买入标的证券对冲风险
C、卖出认沽期权可以通过卖空标的证券来对冲风险
D、卖出认购期权可以买入相同期限和标的的认购期权对冲风险
A、Gamma
B、Theta
C、Rho
D、Vega
A、初始保证金
B、履约保证金
C、维持保证金
D、交易保证金
A、-1
B、0
C、1
D、2
A、-10
B、-7
C、7
D、10
A、1.28元
B、3.72元
C、8.72元
D、11.28元
A.卖出同月份、同行权价格的认购期权和认沽期权
B.买入同月份、同行权价格的认购期权和认沽期权
C.卖出同月份、同行权价格的两份认购期权和一份认沽期权
D.卖出同月份、同行权价格的一份认购期权和两份认沽期权
最新试题
（）是投资者在交易所专用结算账户中确保合约履行的资金，是已被合约占用的保证金。
甲股票现在在市场上的价格为40元，投资者小明对甲股票所对应的期权合约进行了如下操作：①买入1张行权价格为40元的认购期权；②买入2张行权价格为38元（Delta=0.7）认购期权；③卖出3张行权价格为43元（Delta=0.2）的认购期权。为尽量接近Delta中性，小明应采取下列哪个现货交易策略（合约单位为1000）（）。
以3元卖出1张行权价为40元的股票认购期权，两个月期权到期后股票的收盘价为50元，不考虑交易成本，则其净收益为（）元。
卖出跨式期权是指（）。
某投资者持有的投资组合Gamma大于0，则在极短时间内，若标的价格升高，则该投资者的Delta值（）。
关于构建碟式期权组合来说，下列说法正确的是（）。
认沽期权ETF义务仓持仓维持保证金的计算方法，以下正确的是（）。
卖出认购期权开仓后，可通过以下哪种手段进行风险对冲（）。
卖出一份行权价格为30元，合约价为2元，三个月到期的认沽期权，盈亏平衡点为（）元。
下列哪一项最符合认沽期权卖出开仓的应用情景（）。