A、初始保证金
B、履约保证金
C、维持保证金
D、交易保证金
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A、-1
B、0
C、1
D、2
A、-10
B、-7
C、7
D、10
A、1.28元
B、3.72元
C、8.72元
D、11.28元
A.卖出同月份、同行权价格的认购期权和认沽期权
B.买入同月份、同行权价格的认购期权和认沽期权
C.卖出同月份、同行权价格的两份认购期权和一份认沽期权
D.卖出同月份、同行权价格的一份认购期权和两份认沽期权
A、升高
B、不变
C、降低
D、无法判断
A、1.5元
B、5元
C、10元
D、3.5元
A、18000
B、8000
C、-2000
D、-8000
A、股票价格为68元
B、股票价格为69元
C、股票价格为70元
D、股票价格为71元
A、45
B、50
C、55
D、以上均不正确
A、48000
B、15500
C、13500
D、7800
最新试题
若某投资者卖出开仓了1张行权价为5元、当月到期的认购期权,该期权的合约数量为5000,该期权此时的Delta值为0.662,那么此时可以买入()股该期权的标的证券。
行权价为50元的认购期权,权利金为3元,到期时标的证券价格为52元,请计算卖出该认购期权的到期收益以及盈亏平衡点()。
假定某股票当前价格为61元,某投资者认为在今后6个月股票价格不可能会发生重大变动,假定6个月的认购期权价格如下表所示。投资者可以买入一个执行价格为55元的认购期权,买入一个执行价格为65元的认购期权,并同时卖出两个执行价格为60元的认购期权来构造蝶式差价。6个月后股价为()时,该策略可以获得最大收益。
卖出一份行权价格为30元,合约价为2元,三个月到期的认沽期权,盈亏平衡点为()元。
卖出认购期权开仓后,可通过以下哪种手段进行风险对冲()。
目前,根据上交所个股期权业务方案中的保证金公式,如果甲股票上一交易日收盘于11元,当日收盘于12元;行权价为10元、合约单位为1000的该股票认购期权上一交易日收的结算价为1.5元,当日的结算价位2.3元,那么该认购期权的维持保证金为()元。
关于构建碟式期权组合来说,下列说法正确的是()。
下列哪一项最符合认沽期权卖出开仓的应用情景()。
下列希腊字母中,说法不正确的是()。
股票认购期权初始保证金的公式为:认购期权义务仓开仓初始保证金={前结算价+Max(x×合约标的前收盘价-认购期权虚值,10%×合约标的前收盘价)}*合约单位;公式中百分比x的值为()。