A、2元、50元
B、1元、53元
C、5元、54元
D、3元、50元
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A、{结算价+Max（25%×合约标的收盘价-认购期权虚值，10%×标的收盘价）}*合约单位
B、Min{结算价+Max[25%×合约标的收盘价-认沽期权虚值，10%×行权价]，行权价}*合约单位
C、{结算价+Max（15%×合约标的收盘价-认购期权虚值，7%×合约标的收盘价）}*合约单位
D、Min{结算价+Max[15%×合约标的收盘价-认沽期权虚值，7%×行权价]，行权价}*合约单位
A、0.1
B、0.2
C、0.25
D、0.3
A、买入相同期限、标的的认沽期权
B、卖出相同期限、标的的认沽期权
C、买入相同期限、标的的认购期权
D、卖出相同期限、标的的认购期权
A、结算准备金
B、交易保证金
C、交割保证金
D、结算保证金
A、投资者希望杠杆性做多
B、投资者希望对冲下行风险
C、投资者强烈看多后市
D、投资者预期后市小幅上行
A、买入股票+买入认购期权+买入认沽期权
B、买入股票+卖出认购期权+买入认沽期权
C、买入股票+买入认购期权+卖出认沽期权
D、买入股票+卖出认购期权+卖出认沽期权
A、买入1300股股票
B、卖出1300股股票
C、买入2500股股票
D、卖出2500股股票
A、投资组合价值变化与利率变化的比率
B、期权价格变化与波动率的变化之比
C、组合价值变动与时间变化之间的比例
D、Delta值的变化与股票价格的变动之比
A、①=②=③
B、①>②>③
C、①<②<③
D、无法判断
A、28
B、30
C、32
D、34
最新试题
以2元卖出行权价为30元的6个月期股票认沽期权，不考虑交易成本，到期日其盈亏平衡点是（）元。
下列哪一项最符合认沽期权卖出开仓的应用情景（）。
波动率微笑是指，当其他合约条款相同时（）。
卖出一份行权价格为30元，合约价为2元，三个月到期的认沽期权，盈亏平衡点为（）元。
假设期权标的股票前收盘价为10元，合约单位为5000，行权价为11元的认沽期权的结算价为2.3元，则每张期权合约的维持保证金应为（）元。
以下属于领口策略的是（）。
2014年5月17日甲股票的价格是50元，某投资者以6.12元/股的价格买入一份2014年6月到期、行权价为45元的认购期权，以3.07元/股的价格卖出两份2014年6月到期、行权价为50元的认购期权，以1.30元/股的价格买入一份2014年6月到期、行权价为55元的认购期权，则到期日该投资者的最大收益为（）。
假设股票价格为20元，以该股票为标的、行权价为19元、到期日为1个月的认购期权价格为2元，假设1个月到期的面值为100元贴现国债现价为99元，则按照平价公式，认沽期权的价格应为（）元。
若某投资者卖出开仓了1张行权价为5元、当月到期的认购期权，该期权的合约数量为5000，该期权此时的Delta值为0.662，那么此时可以买入（）股该期权的标的证券。
假设期权标的ETF前收盘价为2元，合约单位为10000，行权价为1.8元的认购期权的权利金前结算价价为0.25元，则每张期权合约的初始保证金应为（）元。