A、0.1
B、0.2
C、0.25
D、0.3
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A、买入相同期限、标的的认沽期权
B、卖出相同期限、标的的认沽期权
C、买入相同期限、标的的认购期权
D、卖出相同期限、标的的认购期权
A、结算准备金
B、交易保证金
C、交割保证金
D、结算保证金
A、投资者希望杠杆性做多
B、投资者希望对冲下行风险
C、投资者强烈看多后市
D、投资者预期后市小幅上行
A、买入股票+买入认购期权+买入认沽期权
B、买入股票+卖出认购期权+买入认沽期权
C、买入股票+买入认购期权+卖出认沽期权
D、买入股票+卖出认购期权+卖出认沽期权
A、买入1300股股票
B、卖出1300股股票
C、买入2500股股票
D、卖出2500股股票
A、投资组合价值变化与利率变化的比率
B、期权价格变化与波动率的变化之比
C、组合价值变动与时间变化之间的比例
D、Delta值的变化与股票价格的变动之比
A、①=②=③
B、①>②>③
C、①<②<③
D、无法判断
A、28
B、30
C、32
D、34
A、3.1
B、4.25
C、5.3
D、以上均不正确
A、认购、认沽的隐含波动率不同
B、不同到期时间的认沽期权的隐含波动率不同
C、不同到期时间的认购期权的隐含波动率不同
D、不同行权价的期权隐含波动率不同
最新试题
认沽期权ETF义务仓持仓维持保证金的计算方法,以下正确的是()。
关于期权的说法,以下说法不正确的是()。
假设股票价格为20元,以该股票为标的、行权价为19元、到期日为1个月的认购期权价格为2元,假设1个月到期的面值为100元贴现国债现价为99元,则按照平价公式,认沽期权的价格应为()元。
卖出认沽股票期权开仓风险可采用以下哪种方式对冲?()
以3元/股卖出1张行权价为40元的股票认沽期权,两个月期权到期后股票的收盘价为39元,不考虑交易成本,则其每股收益为()元。
以3元卖出1张行权价为40元的股票认购期权,两个月期权到期后股票的收盘价为41元,不考虑交易成本,则其赢利为()元。
卖出跨式期权是指()。
关于构建碟式期权组合来说,下列说法正确的是()。
假定某股票当前价格为61元,某投资者认为在今后6个月股票价格不可能会发生重大变动,假定6个月的认购期权价格如下表所示。投资者可以买入一个执行价格为55元的认购期权,买入一个执行价格为65元的认购期权,并同时卖出两个执行价格为60元的认购期权来构造蝶式差价。6个月后股价为()时,该策略可以获得最大收益。
()是投资者在交易所专用结算账户中确保合约履行的资金,是已被合约占用的保证金。