单项选择题甲股票现价为44元,该股票一个月到期、行权价格为42元的认购期权合约价格为3元,其相同条件下的认沽期权合约价格为2元,不考虑无风险利率。经计算,小明发现,按照平价公式,该期权存在无风险套利,差额大约为()元。

A、1
B、2
C、3
D、4


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1.单项选择题认沽期权卖出开仓的到期日盈亏平衡点的计算方法为()。

A、行权价格
B、支付的权利金
C、买入期权的行权价格+买入期权的权利金
D、买入期权的行权价格-买入期权的权利金

2.单项选择题认购期权卖出开仓的到期日盈亏平衡点的计算方法为()。

A、行权价格
B、支付的权利金
C、买入期权的行权价格+买入期权的权利金
D、买入期权的行权价格-买入期权的权利金

3.单项选择题结算参与人结算准备金余额小于零,且未能在规定时间内(次一交易日11:30前)补足或自行平仓,交易所会采取哪种措施()。

A、提高保证金水平
B、强行平仓
C、限制投资者现货交易
D、不采取任何措施

4.单项选择题波动率微笑是指不同()的期权,其隐含波动率也不同。

A、到期日
B、标的
C、行权价
D、权利金

5.单项选择题认购-认沽期权平价公式是针对以下那两类期权的()。

A、相同行权价相同到期日的认购和认沽期权
B、相同行权价不同到期日的认购和认沽期权
C、不同行权价相同到期日的认购和认沽期权
D、不同到期日不同行权价的认购和认沽期权

6.单项选择题投资者卖出了认沽期权,那么为了对冲股价下跌带来的合约风险,可采取的策略是()。

A、买入股票
B、卖空股票
C、加持合约数量
D、减持合约数量

7.单项选择题Rho描述的是期权权利金对于()的变化敏感程度。

A、执行价格
B、标的资产价格
C、标的资产波动率
D、无风险利率

8.单项选择题以下对初始保证金和维持保证金描述不正确的是()。

A、除备兑开仓以外的卖出开仓必须缴纳初始保证金
B、期权权利方不需缴纳保证金
C、期权义务方不需要缴纳保证金
D、维持保证金是根据收盘后的价格调整的

9.单项选择题以下什么情形适合使用卖出认沽期权策略()。

A、看跌、希望获得权利金收益
B、看跌、希望通过标的证券价格下跌获利
C、不看跌、希望获得权利金收益
D、不看跌、希望获得标的证券资本增值

最新试题

认沽期权ETF义务仓持仓维持保证金的计算方法,以下正确的是()。

题型:单项选择题

目前,根据上交所个股期权业务方案中的保证金公式,如果甲股票上一交易日收盘于11元,当日收盘于12元;行权价为10元、合约单位为1000的该股票认购期权上一交易日收的结算价为1.5元,当日的结算价位2.3元,那么该认购期权的维持保证金为()元。

题型:单项选择题

假定某股票当前价格为61元,某投资者认为在今后6个月股票价格不可能会发生重大变动,假定6个月的认购期权价格如下表所示。投资者可以买入一个执行价格为55元的认购期权,买入一个执行价格为65元的认购期权,并同时卖出两个执行价格为60元的认购期权来构造蝶式差价。6个月后股价为()时,该策略可以获得最大收益。

题型:单项选择题

期权组合的Theta指的是()。

题型:单项选择题

以3元/股卖出1张行权价为40元的股票认沽期权,两个月期权到期后股票的收盘价为39元,不考虑交易成本,则其每股收益为()元。

题型:单项选择题

某投资者持有的投资组合Gamma大于0,则在极短时间内,若标的价格升高,则该投资者的Delta值()。

题型:单项选择题

以2元卖出行权价为30元的6个月期股票认沽期权,不考虑交易成本,到期日其盈亏平衡点是()元。

题型:单项选择题

卖出认购开仓合约可以如何终结?()

题型:单项选择题

以3元卖出1张行权价为40元的股票认购期权,两个月期权到期后股票的收盘价为50元,不考虑交易成本,则其净收益为()元。

题型:单项选择题

卖出一份行权价格为30元,合约价为2元,三个月到期的认沽期权,盈亏平衡点为()元。

题型:单项选择题