以下不属于底部跨式期权组合优点的是（）。

单项选择题以下不属于底部跨式期权组合优点的是（）。

A、股价向任何方向变动，都可能从中获益
B、风险可控，具有上限
C、如果股价波动率较大，潜在收益无上限
D、可以获得权利金收入

1.单项选择题卖出1张行权价为50元的平值认沽股票期权，假设合约单位为1000，为尽量接近Delta中性，应采取下列哪个现货交易策略（）。

A、买入1000股标的股票
B、卖空1000股标的股票
C、买入500股标的股票
D、卖空500股标的股票

2.单项选择题希腊字母描述了期权价格关于各影响因素的敏感度，其中Gamma描述了期权Delta关于股价的敏感度，那么（）的Gamma是最高的。

A、极度实值期权
B、平值期权
C、极度虚值期权
D、以上均不正确

3.单项选择题希腊字母描述了期权价格关于各影响因素的敏感度，其中Vega描述了期权价格关于股价波动率的敏感度，那么（）的Vega是最高的。

A、极度实值期权
B、平值期权
C、极度虚值期权
D、以上均不正确

4.单项选择题甲股票现价为44元，该股票一个月到期、行权价格为42元的认购期权合约价格为3元，其相同条件下的认沽期权合约价格为2元，不考虑无风险利率。经计算，小明发现，按照平价公式，该期权存在无风险套利，差额大约为（）元。

A、1
B、2
C、3
D、4

5.单项选择题认沽期权卖出开仓的到期日盈亏平衡点的计算方法为（）。

A、行权价格
B、支付的权利金
C、买入期权的行权价格+买入期权的权利金
D、买入期权的行权价格-买入期权的权利金

6.单项选择题认购期权卖出开仓的到期日盈亏平衡点的计算方法为（）。

A、行权价格
B、支付的权利金
C、买入期权的行权价格+买入期权的权利金
D、买入期权的行权价格-买入期权的权利金

7.单项选择题结算参与人结算准备金余额小于零，且未能在规定时间内（次一交易日11：30前）补足或自行平仓，交易所会采取哪种措施（）。

A、提高保证金水平
B、强行平仓
C、限制投资者现货交易
D、不采取任何措施

8.单项选择题波动率微笑是指不同（）的期权，其隐含波动率也不同。

A、到期日
B、标的
C、行权价
D、权利金

9.单项选择题认购-认沽期权平价公式是针对以下那两类期权的（）。

A、相同行权价相同到期日的认购和认沽期权
B、相同行权价不同到期日的认购和认沽期权
C、不同行权价相同到期日的认购和认沽期权
D、不同到期日不同行权价的认购和认沽期权

10.单项选择题投资者卖出了认沽期权，那么为了对冲股价下跌带来的合约风险，可采取的策略是（）。

A、买入股票
B、卖空股票
C、加持合约数量
D、减持合约数量