A、0.7
B、1.2
C、1.7
D、以上均不正确
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A.风险有限，盈利有限
B.风险有限，盈利无限
C.风险无限，盈利有限
D.风险无限，盈利无限
A、Gamma
B、Theta
C、Rho
D、Vega
A、权利金
B、行权价格-权利金
C、行权价格
D、行权价格+权利金
A、无限
B、有限
C、行权价格
D、无法确定
A、对股价的预期为下跌时，卖出认购期权；若到期时股价维持在行权价之下，投资者可赚取卖出期权所得的权利金
B、对股价的预期为上涨时，卖出认购期权；若到期时股价维持在行权价之下，投资者可赚取卖出期权所得的权利金
C、对股价的预期为下跌时，卖出认购期权；若到期时股价维持在行权价之上，投资者可赚取卖出期权所得的权利金
D、对股价的预期为上涨时，卖出认购期权；若到期时股价维持在行权价之上，投资者可赚取卖出期权所得的权利金
A、行权价
B、标的收盘价
C、合约前结算价
D、隐含波动率
A、权利金+MAX（到期标的股票价格+行权价格，0）
B、权利金-MIN（到期标的股票价格-行权价格，0）
C、权利金-MAX（到期标的股票价格-行权价格，0）
D、权利金+MIN（到期标的股票价格+行权价格，0）
A、33082.5元
B、22055元
C、11027.5元
D、5513.75元
A、1
B、0.8
C、1.5
D、1.7
A.风险有限，收益有限
B.风险有限，收益无限
C.风险无限，收益有限
D.风险无限，收益无限
最新试题
若某投资者卖出开仓了1张行权价为5元、当月到期的认购期权，该期权的合约数量为5000，该期权此时的Delta值为0.662，那么此时可以买入（）股该期权的标的证券。
以下关于跨式策略和勒式策略的说法哪个是正确的？（）
以下哪个字母可以度量波动率对期权价格的影响（）。
认沽期权ETF义务仓持仓维持保证金的计算方法，以下正确的是（）。
卖出认沽股票期权开仓风险可采用以下哪种方式对冲？（）
某投资者持有的投资组合Gamma大于0，则在极短时间内，若标的价格升高，则该投资者的Delta值（）。
假设股票价格为20元，以该股票为标的、行权价为19元、到期日为1个月的认购期权价格为2元，假设1个月到期的面值为100元贴现国债现价为99元，则按照平价公式，认沽期权的价格应为（）元。
假设期权标的股票前收盘价为10元，合约单位为5000，行权价为11元的认沽期权的结算价为2.3元，则每张期权合约的维持保证金应为（）元。
下列希腊字母中，说法不正确的是（）。
卖出跨式期权是指（）。