认沽期权ETF义务仓持仓维持保证金的计算方法，以下正确的是（）。

关于期权的说法，以下说法不正确的是（）。

以下关于跨式策略和勒式策略的说法哪个是正确的？（）

（）是投资者在交易所专用结算账户中确保合约履行的资金，是已被合约占用的保证金。

卖出认购期权开仓后，可通过以下哪种手段进行风险对冲（）。

当结算参与人结算准备金余额小于零、且未能在规定时间内补足或自行平仓时，将会被交易所强行平仓；规定时间是指（）。

以3元/股卖出1张行权价为40元的股票认沽期权，两个月期权到期后股票的收盘价为39元，不考虑交易成本，则其每股收益为（）元。

假定某股票当前价格为61元，某投资者认为在今后6个月股票价格不可能会发生重大变动，假定6个月的认购期权价格如下表所示。投资者可以买入一个执行价格为55元的认购期权，买入一个执行价格为65元的认购期权，并同时卖出两个执行价格为60元的认购期权来构造蝶式差价。6个月后股价为（）时，该策略可以获得最大收益。

2014年5月17日甲股票的价格是50元，某投资者以6.12元/股的价格买入一份2014年6月到期、行权价为45元的认购期权，以3.07元/股的价格卖出两份2014年6月到期、行权价为50元的认购期权，以1.30元/股的价格买入一份2014年6月到期、行权价为55元的认购期权，则到期日该投资者的最大收益为（）。

假设标的股票价格为10元，以下哪个期权Gamma值最高？（）