A、到期加挂
B、波动加挂
C、调整加挂
D、风险加挂
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A、增大
B、减小
C、不变
D、无法确定
A.认沽期权买方有权在规定期限卖出指定数量标的证券
B.认沽期权卖方在被行权时,有义务按行权价买入指定数量的标的证券
C.认沽期权卖方有权利不行权
D.认沽期权买方一般看跌标的资产
A、6.2元
B、7元
C、7.8元
D、5元
A、15.2元
B、16.8元
C、17元
D、13.2元
A、行权价
B、到期日
C、看涨或看跌
D、认购或者认沽
A、投资者自行平仓
B、强行平仓
C、备兑持仓转化为普通持仓
D、现金结算
A、备兑买入认购期权开仓
B、备兑买入认沽期权开仓
C、备兑卖出认购期权开仓
D、备兑卖出认沽期权开仓
A、标的资产不同
B、权利与义务不对称
C、定价时采用的市场无风险利率不同
D、是否是场内交易
A、标的价格
B、行权价
C、波动率
D、公司盈利
A、10
B、15
C、18
D、14
最新试题
沪深300指数的样本股指数由()股票组成。
对于ETF为标的的合约期权,认购期权开仓初始保证金=权利金前结算价+Max(25%*合约标的前收盘价-认购期权虚值,10%*标的前收盘价)
某投资者初始持仓为0,买入6张工商银行9月到期行权价为5元的认购期权合约,随后卖出2张工商银行6月到期行权价为4元的认购期权合约,该投资者当日日终的未平仓合约数量为()
衍生品合约账户的基础架构只能支持个股期权的持仓管理,不能支持期货、CDS、利率互换等国际上常见衍生品合约的持仓管理。
若标的证券在除权除息日波动幅度较大,则继续加挂新的期权合约。
己知投资者开仓卖出2份认购期权合约,一份期权合约对应股票数量是1000,期权delta值是0.5,为了进行风险中性交易,则应采取的策略是()。
一般来说,沪深300指数成分股()上证50指数成分股,中证500指数成分股()沪深300指数成分股。
下列关于期权说法错误的是()。
下列哪个是个股期权保证金计算原则()
衍生品保证金账户的功能有()