A、实值期权
B、平直期权
C、虚值期权
D、无法判断
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A、合约到期摘牌
B、调整过合约无持仓摘牌
C、合约标的终止上市
D、合约标的停牌
A.期权是交易双方关于未来买卖权力达成的合约,其中一方有权向另一方在约定的时间以约定的价格买入或卖出约定数量的标的证券
B.在期权交易中,买方是权利的持有方,通过向期权的卖方支付一定的费用(期权费或权利金),获得权利,有权向卖方在约定的时间以约定的价格买入或卖出约定数量的标的证券
C.期权的卖方没有权利,但要承担义务
D.买方通常也被称为短仓方
A、-8万元
B、-10万元
C、-9.52万元
D、-0.48万元
A.只在交易日日终测算
B.针对认购期权
C.触发条件对应的合约标的总数超过合约标的流通股本的30%
D.一旦限制开仓,备兑开仓指定也被禁止
A、保险策略的盈亏平衡点=买入股票成本+买入期权的权利金
B、股票价格高于盈亏平衡点时,投资者可盈利
C、股票价格低于盈亏平衡点时,投资者发生亏损
D、股票价格相对于盈亏平衡点越低,投资者的亏损越大
A、备兑开仓
B、备兑平仓
C、买入平仓
D、卖出平仓
A、备兑开仓到期日损益=股票损益+期权损益
B、备兑开仓到期日损益=股票到期日价格-股票买入价格-期权权利金收益-期权内在价值
C、备兑开仓到期日损益=卖出期权收益-期权内在价值
D、备兑开仓到期日损益=股票损益-期权损益
A、1元
B、2元
C、3元
D、5元
A、股票预期收益率
B、股票价格波动率
C、当前的利率
D、执行价格
A、普通限价指令
B、市价指令
C、FOK限价申报指令
D、FOK市价申报指令
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某投资者持有10000股中国平安股票,如果该投资者希望为手中持股建立保险策略组合,他应该如何操作?() (中国平安期权合约单位为1000)
衍生品合约账户的基础架构只能支持个股期权的持仓管理,不能支持期货、CDS、利率互换等国际上常见衍生品合约的持仓管理。
以下关于期权的陈述不正确的是()。
合约单位调整时采取四舍五入的方式取整数股数,余数部分采用现金结算。
沪深300指数依据样本稳定型和动态跟踪相结合的原则,每()审核一次成份股,并根据审核结果调整成份股。
下列关于保证金的陈述有哪些是错误的()
结算参与人资金划出根据其衍生品保证金账户可划款余额办理,资金划出实时生效,办理时间为()
对于ETF为标的的合约期权,认购期权开仓初始保证金=权利金前结算价+Max(25%*合约标的前收盘价-认购期权虚值,10%*标的前收盘价)
以下哪些情况会致使个股期权合约停牌?()
当合约标的发生摘牌或退市,合约标的对应的所有期权合约自动摘牌。交易所通过会员提前提醒投资者进行平仓,未平仓者按合约标的的最后交易日最后()均价进行现金结算(具体方法待定)