A.行权临近日的维持保证金和初始保证金将会提高,中国结算在平日初始保证金基础上,按照股票期权增加10%*标的合约收盘价、ETF期权增加7%*合约标的收盘价的比例收取E日到期合约的维持保证金。
B.认沽期权短仓维持保证金可以大于行权价格
C.认沽期权虚值=max(行权价-合约标的前收盘价,0)
D.ETF认沽期权短仓维持保证金=权利金前结算价+Max(15%*合约标的收盘价-认购期权虚值,7%*合约标的收盘价)
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A.以较大可能性覆盖连续三个交易日的违约风险
B.对虚值期权在收取保证金时考虑减掉虚值部分,提高资金效率
C.结算参与人向投资者收取的保证金不得低于中国结算向结算参与人收取的保证金数量
D.同时平衡违约风险和市场爆炒风险
A.9:00
B.11:00
C.15:00
D.15:30
A.权利金的交收
B.行权资金的交收
C.结算互保金的存放
D.个股期权等衍生品保证金的存放
A.8:00至15:00
B.8:00至15:30
C.8:30至15:00
D.8:30至15:30
A.半小时
B.一小时
C.两小时
D.十五分钟
A.标的证券停牌,对应期权合约交易停牌。标的证券复牌后,对应期权合约交易复牌。
B.交易所有权根据市场需要暂停期权交易。
C.当某期权合约出现价格异常波动时,交易所可以暂停该期权合约的交易,并决定恢复时间。
D.标的证券非全天临时停牌,期权合约的行权申报可照常进行。
E.最后交易日或次日停牌异常情况处理。
A.两
B.三
C.一
D.五
A.两
B.三
C.一
D.五
最新试题
以下哪些情况会致使个股期权合约停牌?()
某投资者已买入甲股票,可通过以下何种期权组合来构造领口策略。()
一般来说,沪深300指数成分股()上证50指数成分股,中证500指数成分股()沪深300指数成分股。
某股票价格是39元,其一个月后到期、行权价格为40元的认购期权价格为1.2元,则构建备兑开仓策略的成本是()元。
衍生品合约账户的基础架构只能支持个股期权的持仓管理,不能支持期货、CDS、利率互换等国际上常见衍生品合约的持仓管理。
某股票价格是39元,其两个月后到期、行权价格为40元的认沽期权价格为3.2元,则构建保险策略的成本是()元。
下列关于保证金的陈述有哪些是错误的()
在以下何种情况下不会出现合约调整()
若标的证券在除权除息日波动幅度较大,则继续加挂新的期权合约。
当结算参与人、投资者出现下列哪个情形时,中国结算、交易所有权对其相关持仓进行强行平仓()