A、期权买方到期日放弃权利后,仓位仍然存在
B、期权被行权后,仓位将不再存在
C、期权买方到期日放弃权利后,仓位将不再存在
D、平仓后投资者不再持有任何仓位,也不再有任何权利
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A、利用杠杆获得标的上涨时的收益
B、看涨股票又担心下行风险,锁定最大损失
C、形成保护性策略
D、以上均不正确
A、盈利32000元
B、损亏32000元
C、盈利48000元
D、损亏48000元
A、盈利32000元
B、亏损32000元
C、盈利48000元
D、亏损48000元
A、C1行权,C2不行权
B、C1行权,C2行权
C、C1不行权,C2不行权
D、C1不行权,C2行权
A、15000
B、20000
C、25000
D、以上均不正确
A、应该行权
B、不应该行权
C、认沽期权有价值
D、以上均不正确
A、限制投资者最多可持有的期权合约数量
B、限制投资者最多可持有的股票数量
C、限制投资者单笔最小买入期权合约数量
D、限制投资者每个交易日最多可买入期权合约数量
A、认购期权买方需承担的股票价格上涨的风险
B、认购期权买方需承担损失权利金的风险风险
C、认购期权买方需承担标的股票价格持续持续下跌,损失不断扩大的风险风险
D、认购期权买方需承担违约风险
A、认为标的证券价格将会在期权续存期内大幅下跌
B、认为标的证券价格将会在期权续存期内大幅上涨
C、认为标的证券价格将会在期权续存期内小幅下跌
D、认为标的证券价格将会在期权续存期内小幅上涨
A、19.8
B、20
C、20.2
D、20.4
最新试题
李先生强烈看好后市,以5元的价格买入了行权价为50元的某股票认购期权,目前股价为50元,此时他买入期权的杠杆率大约是()。
已知当前股价为10元,该股票行权价格为9元的认沽期权的权利金是1元,投资者买入了该认沽期权,期权到期日时,股价为8.8元,不考虑其他因素,则投资者最有可能()。
某股票价格上涨0.1元时,认购期权价格会变化0.08元,则该认购期权目前的Delta值为()。
认沽期权买入开仓,()。
某认购期权行权价为45元,标的股票价格为50元,期权价格为2元,delta为0.8,则杠杆率为()。
关于卖出认购期权盈亏平衡图说法正确的是()。
对于现价为12元的某一标的证券,其行权价格为11.5元、1个月到期的认沽期权权利金价格为0.25元,则买入开仓该认沽期权合约到期日的盈亏平衡点为(),若标的证券价格为10.5元,那么该认沽期权持有到期的利润率(=扣除成本后的盈利/成本)为()。
某投资者判断A股票价格将会下跌,因此买入一份执行价格为65元的认沽期权,权利金为1元。当A股票价格高于()元时,该投资者无法获利。
股票价格波动率的下降有利于认沽期权卖方。
关于Black-Scholes期权定价模型,说法不正确的是()。