A、权利金
B、行权价格-权利金
C、行权价格+权利金
D、股票价格变动差-权利金
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A、14%
B、29%
C、58%
D、74%
A、0.5倍
B、1倍
C、5倍
D、10倍
A、19.5
B、20.5
C、19.3
D、20.3
A、-2
B、2
C、3
D、5
A、权利金随股价变化程度
B、权利金随股价凸性变化程度
C、权利金随时间变化程度
D、权利金随市场无风险利率变化程度
A、高
B、低
C、相同
D、无法比较
A、内在价值
B、时间价值
C、零
D、权利金
A、认沽期权买入开仓的成本是投资者买入认沽期权时所需支付的权利金
B、若到期日证券价格低于行权价,投资者买入认沽期权的收益=行权价-证券价格-付出的权利金
C、若到期日证券价格高于或等于行权价,投资者买入认沽期权的亏损额=付出的权利金
D、若到期日证券价格低于行权价,投资者买入认沽期权的亏损额=付出的权利金
A、上涨
B、不涨
C、下跌
D、不跌
A、0.00
B、0.50
C、-0.5
D、-1
最新试题
下列哪一项不属于买入认购期权的作用()。
下列关于卖出认沽期权策略说法正确的有()。
股票价格波动率的下降有利于认沽期权卖方。
对于同一标的证券,以下哪个期权的delta最大()。
卖出认购策略是盈利有限、潜在亏损无限的期权交易策略。
目前某股票的价格为50元,其行权价为51元的认购期权的权利金为2元,则当该股票价格每上升1元时,其权利金变动最有可能为以下哪种()。
李先生强烈看好后市,以5元的价格买入了行权价为50元的某股票认购期权,目前股价为50元,此时他买入期权的杠杆率大约是()。
关于Black-Scholes期权定价模型,说法不正确的是()。
如买入一份上汽集团认购期权,行权价是10元,支付权利金是1元。如果股价跌倒至8元,将亏损()元。
关于卖出认购期权的运用场景,以下说法不正确的有()。