对于基差交易，需要设置止损点以控制资金风险。

投资组合的总体收益全部来自于市场系统性风险相匹配的市场收益（即来自β的收益）。

战术资产配置策略只需在期货市场上通过买卖股指期货来实现，无需在股票市场上进行股票交易。

对于卖出基差而言，在我国当期的债券市场上，买入期货合约操作难度较大。

在备兑看涨期权策略中，出售期权时，该时期该股票的所有红利分配也应该属于期权的买方。

股指期货指数化投资策略极大地降低了传统投资模式所面1临的交易成本及指数跟踪误差。

由于市场变化，证券投资基金需要重新配置不同资产的投资比例时，股指期货是最有效的方式。

在指数化投资策略的实际运用中，避险策略在实际操作中较难获取超额收益。

90／10策略中，在股价下行时，损失最大为看涨期权费用减去货币市场获得的利息收益。

股指期货对投资组合的β值有非常灵活的调整能力，满仓操作的情况下，即使方向判断不准确，股指期货价格向不利的方向变动，投资者也不会面临被强迫平仓的风险。