国债期货进行完全套期保值就是将久期或DV01调整到0附近。

判断题国债期货进行完全套期保值就是将久期或DV01调整到0附近。

1.判断题机构投资者运用国债期货进行套期保值，首先要确定的是套期保值比率，其次是风险敞口。

2.判断题国债套期保值一旦操作，其套期保值比例就不会改变。

3.判断题进行国债套期保值时，套期保值比例并不唯一。

4.判断题对于国债期货基差多头交易来说，其损益曲线类似于看涨期权多头。

5.判断题国债期货基差交易是套利交易的一种。

6.判断题在其他因素不变的情况下，如果预期市场利率上升，则国债期货价格下跌。

7.判断题在其他因素不变的情况下，如果预期通货膨胀上升，则国债期货价格下跌。

8.判断题当国债发行数量超过市场预期时，意味着对资金需求的上升，带动国债期货价格的上升。

9.判断题对收益率在3%以上的国债而言，久期最小的国债是最便宜可交割债券。对于收益率在3%以下的国债而言，久期最大的国债是最便宜可交割债券。

10.判断题如果可交割国债的息票率高于国债期货名义标准券的票面利率，其转换因子大于1。