股指期货对投资组合的β值有非常灵活的调整能力，满仓操作的情况下，即使方向判断不准确，股指期货价格向不利的方向变动，投资者也不会面临被强迫平仓的风险。

期货现货互转套利策略仍然可以随时持有多头头寸，但是持有的只能是股票现货。

持有基差的多头，国债期货价格的下跌，将使账户内的资金减少，面临追加保证金的风险。

对于卖出基差而言，在我国当期的债券市场上，买入期货合约操作难度较大。

股指期货指数化投资策略极大地降低了传统投资模式所面1临的交易成本及指数跟踪误差。

保护性看跌期权策略保障组合的价值固定在某一价格。

核心CPI 和核心PPI 分别占CPI 的及PPI 的多少（）

90／10策略中，在股价下行时，损失最大为看涨期权费用减去货币市场获得的利息收益。

短期资本市场条件的变化不会改变投资者的战略性资产配置的配置比例。

在创业板市场获取超额利润较为困难，应当选择成熟的大盘股市场。