短期资本市场条件的变化不会改变投资者的战略性资产配置的配置比例。

指数化投资主要是通过投资于既定市场里代表性较强、流动性不高的股票指数成分股，来获取与目标指数走势一致的收益率。

随着股票价格的上升，一个由股票和债券组成的证券投资基金计划的资产配置比例发生改变，证券投资基金的管理人为了维持计划投资目标且不降低资产组合的收益，可以买入股指期货。

投资组合的总体收益全部来自于市场系统性风险相匹配的市场收益（即来自β的收益）。

国债期货基差交易投资策略适用于资金规模在1000万元以上的短期投资者。

新兴市场更有可能获取超额收益，系统风险比成熟市场小，吸引了大量的投资者。

“现金资产证券化”对于封闭式基金的管理比对开放式基金的管理更有效。

90／10策略中，在股价下行时，损失最大为看涨期权费用减去货币市场获得的利息收益。

持有基差的多头，国债期货价格的下跌，将使账户内的资金减少，面临追加保证金的风险。

除了期货现货互转套利策略，不论使用其余的哪种衍生I生策略都必须特别注意保证在有时间内持有正确数量的期货合约份数。