国债期货基差交易投资策略适用于资金规模在1000万元以上的短期投资者。

判断题国债期货基差交易投资策略适用于资金规模在1000万元以上的短期投资者。

1.判断题看涨期权加上一个债券可被看成是风险资产加上一份保单（K），其最终收益与有保护的看跌期权相同。

2.判断题 假设投资者持有高度分散化的投资组合，并且通过股指期货的选择将β值调整到0，则在市场有效条件下投资者只能收获无风险的收益率。

3.判断题在备兑看涨期权策略中，出售期权时，该时期该股票的所有红利分配也应该属于期权的买方。

4.判断题基金公司预期市场上涨，且预期有大量资金新进入申购的情况下，基金公司应该用流入的申购资金买入期货，待赎回需求出现时平仓期货。

5.判断题“现金资产证券化”对于封闭式基金的管理比对开放式基金的管理更有效。

6.判断题新兴市场更有可能获取超额收益，系统风险比成熟市场小，吸引了大量的投资者。

7.判断题投资组合的总体收益全部来自于市场系统性风险相匹配的市场收益（即来自β的收益）。

8.判断题股指期货指数化投资策略极大地降低了传统投资模式所面1临的交易成本及指数跟踪误差。

9.判断题指数化投资是一种主动管理型投资策略，即建立一个跟踪基准指数业绩的投资组合，获取与基准指数相一致的收益率和走势。

10.判断题β等于1的证券称为中立型证券，该证券的风险很低，收益接近于无风险收益率。