判断题
假设投资者持有高度分散化的投资组合,并且通过股指期货的选择将β值调整到0,则在市场有效条件下投资者只能收获无风险的收益率。
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除了期货现货互转套利策略,不论使用其余的哪种衍生I生策略都必须特别注意保证在有时间内持有正确数量的期货合约份数。
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90/10策略中,在股价下行时,损失最大为看涨期权费用减去货币市场获得的利息收益。
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期货加现金增值策略中,股指期货保证金占用的资金较多。
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期货现货互转套利策略仍然可以随时持有多头头寸,但是持有的只能是股票现货。
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“现金资产证券化”对于封闭式基金的管理比对开放式基金的管理更有效。
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看涨期权加上一个债券可被看成是风险资产加上一份保单(K),其最终收益与有保护的看跌期权相同。
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将股指期货作为一项资产加入到由传统的股票和债券所构成的投资组合中去,可以起到放大该投资组合的总体β值的作用。
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随着股票价格的上升,一个由股票和债券组成的证券投资基金计划的资产配置比例发生改变,证券投资基金的管理人为了维持计划投资目标且不降低资产组合的收益,可以买入股指期货。
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股指期货对投资组合的β值有非常灵活的调整能力,满仓操作的情况下,即使方向判断不准确,股指期货价格向不利的方向变动,投资者也不会面临被强迫平仓的风险。
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在指数化投资策略的实际运用中,避险策略在实际操作中较难获取超额收益。
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