在备兑看涨期权策略中，出售期权时，该时期该股票的所有红利分配也应该属于期权的买方。

期货加固定收益债券的增值策略首先保证了能够很好追踪指数，当能够寻找到正确估价的固定收益品种时还可以获取超额收益。

保护性看跌期权策略保障组合的价值固定在某一价格。

核心CPI 和核心PPI 分别占CPI 的及PPI 的多少（）

假设投资者持有高度分散化的投资组合，并且通过股指期货的选择将β值调整到0，则在市场有效条件下投资者只能收获无风险的收益率。

对于卖出基差而言，在我国当期的债券市场上，买入期货合约操作难度较大。

股指期货对投资组合的β值有非常灵活的调整能力，满仓操作的情况下，即使方向判断不准确，股指期货价格向不利的方向变动，投资者也不会面临被强迫平仓的风险。

对于基差交易，需要设置止损点以控制资金风险。

看涨期权加上一个债券可被看成是风险资产加上一份保单（K），其最终收益与有保护的看跌期权相同。

β等于1的证券称为中立型证券，该证券的风险很低，收益接近于无风险收益率。