A.詹森指数
B.贝塔指数
C.夏普指数
D.特雷诺指数
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C.半强式有效市场
D.强式有效市场
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A.左边界凸出
B.右边界凸出
C.左边界凹进
D.右边界凹进
A.向外凸
B.向里凹
C.呈一条直线
D.呈数条平行的曲线
A.线性关系
B.非线性关系
C.完全相关关系
D.对称关系
A.全部风险
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D.非系统风险
A.单因素模型和多因素模型
B.资本资产定价模型
C.均值方差模型
D.套利定价理论
A.资本利得
B.基本收益
C.收益增长
D.利润收入
A.3.0%
B.3.5%
C.4.0%
D.4.5%
A.2.18%
B.3.18%
C.4.18%
D.5.18%
最新试题
评价组合业绩应本着"既要考虑组合收益的高低,也要考虑组合所承担风险的大小"的基本原则。()
久期表示按照现值计算投资者能够收回投资债券本金的年限,也就是债券期限的加权平均数,其权数是每年的债券债息或本金的现值占当前市价的比重。()
资本资产定价模型的假设条件中包括可以卖空。()
一个高的夏普指数表明该管理者比市场经营得好,而一个低的夏普指数表明经营得比市场差。()
特雷诺指数就是证券组合所获得的高于市场的那部分风险溢价,风险由β系数测定。()
如果两种证券组合具有相同的期望收益率和不同的收益率方差,即E(r)=E(r),而(,且,那么他选择B。()
从事基金评价业务的评价机构对基金、基金管理人单一指标排名的排名期间少于3个月。()
零息债券的久期等于其到期期限。()
一个证券组合的特雷诺指数是连接证券组合与无风险证券的直线的斜率,当这一斜率大于证券市场线的斜率时,组合的绩效不如市场绩效。()
每个投资者的无差异曲线形成密布整个平面且可以相交的曲线簇。()