A.确定证券投资政策
B.进行证券投资分析
C.组建证券投资组合
D.投资组合的修正
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A.左边界凸出
B.右边界凸出
C.左边界凹进
D.右边界凹进
A.向外凸
B.向里凹
C.呈一条直线
D.呈数条平行的曲线
A.线性关系
B.非线性关系
C.完全相关关系
D.对称关系
A.全部风险
B.道德风险
C.系统风险
D.非系统风险
A.单因素模型和多因素模型
B.资本资产定价模型
C.均值方差模型
D.套利定价理论
A.资本利得
B.基本收益
C.收益增长
D.利润收入
A.3.0%
B.3.5%
C.4.0%
D.4.5%
A.2.18%
B.3.18%
C.4.18%
D.5.18%
A.3.0%
B.3.5%
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A.1.030%
B.1.035%
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β系数可以用来衡量证券承担系统风险的大小。()
与特雷诺指数和詹森指数不同,夏普指数的计算使用标准差而不是β。()
从经济学的角度讲,套利是指人们利用不同资产在不同市场间定价不一致,通过资金的转移而实现无风险收益的行为。()
当市场处于牛市时,应选择β系数较小的股票。()
一个高的夏普指数表明该管理者比市场经营得好,而一个低的夏普指数表明经营得比市场差。()
市场的实际情况表明,价格与收益率之间的关系经常是非线性的。()
所谓现金流量匹配,就是通过债券的组合管理,使得每一期从债券获得的现金流入大于或等于该时期约定的现金支出量。()
评价组合业绩应本着"既要考虑组合收益的高低,也要考虑组合所承担风险的大小"的基本原则。()
评价组合业绩时,基于不同市场指数所得到的评估结果不同,也不具有可比性。()
资本资产定价模型表明,β系数作为衡量系统风险的指标,其与收益水平是反相关的。()