与特雷诺指数和詹森指数不同，夏普指数的计算使用标准差而不是β。（）

判断题与特雷诺指数和詹森指数不同，夏普指数的计算使用标准差而不是β。（）

1.判断题一个高的夏普指数表明该管理者比市场经营得好，而一个低的夏普指数表明经营得比市场差。（）

2.判断题一个证券组合的特雷诺指数是连接证券组合与无风险证券的直线的斜率，当这一斜率大于证券市场线的斜率时，组合的绩效不如市场绩效。（）

3.判断题夏普指数以证券市场线为基准。（）

4.判断题特雷诺指数就是证券组合所获得的高于市场的那部分风险溢价，风险由β系数测定。（）

5.判断题评价组合业绩时，基于不同市场指数所得到的评估结果不同，也不具有可比性。（）

6.判断题詹森指数、特雷诺指数以及夏普指数均以资本资产定价模型为基础。（）

7.判断题评价组合业绩应本着"既要考虑组合收益的高低，也要考虑组合所承担风险的大小"的基本原则。（）

8.判断题从经济学的角度讲，套利是指人们利用不同资产在不同市场间定价不一致，通过资金的转移而实现无风险收益的行为。（）

9.判断题在资产估值方面，资本资产定价模型主要被用来判断证券是否被市场错误定价。（）

10.判断题资本资产定价模型表明，β系数作为衡量系统风险的指标，其与收益水平是反相关的。（）