1976年，（）突破性地发展了资本资产定价模型，提出套利定价理论（APT）。

单项选择题1976年，（）突破性地发展了资本资产定价模型，提出套利定价理论（APT）。

A.理查德·罗尔
B.史蒂夫·罗斯
C.马柯威茨
D.威廉·夏普

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证券组合管理理论综合题

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1.单项选择题在不允许卖空的情况下，当两种证券相关系数为（）时，可以按适当比例买入这两种风险证券获得无风险的证券组合。

A.-1
B.-0.5
C.0
D.0.5

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2.单项选择题马柯威茨的“风险厌恶假设”是指（）。

A.投资者都依据期望收益率评价证券组合的收益水平、依据方差评价证券组合的风险水平，并采用投资组合理论选择最优证券组合
B.如果两种证券组合具有相同的期望收益率和不同的收益率方差，那么投资者选择方差较小的组合
C.投资者对证券的收益、风险及证券间的关联性具有完全相同的预期
D.如果两种证券组合具有相同的收益率方差和不同的期望收益率，那么投资者选择期望收益率高的组合

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3.单项选择题马柯威茨的“不满足假设”是指（）。

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4.单项选择题在组合投资理论中，有效证券组合是指（）。

A.可行域内部任意可行组合
B.可行域的左边界上的任意可行组合
C.按照投资者的共同偏好规则，排除那些被所有投资者都认为差的组合后余下的这些组合
D.可行域右边界上的任意可行组合

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5.单项选择题一投资者对期望收益率毫不在意，只关心风险。那么该投资者无差异曲线为（）。

A.一根竖线
B.一根横线
C.一根向右上倾斜的曲线
D.一根向左上倾斜的曲线

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6.单项选择题最优证券组合为（）。

A.所有有效组合中预期收益最高的组合
B.无差异曲线与有效边界的相交点所在的组合
C.最小方差组合
D.所有有效组合中获得最大的满意程度的组合

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7.单项选择题完全不相关的证券A和证券B，其中证券A方差为40%，期望收益率为15%，证券B的方差为30%，期望收益率为12%，那么证券组合50%A+50%B的方差为（）。

A.30%
B.20%
C.25%
D.27.75%

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8.单项选择题完全负相关的证券A和证券B，其中证券A方差为40%，期望收益率为15%，证券B的方差为20%，期望收益率为12%，那么证券组合25%A+75%B的方差为（）。

A.0
B.5%
C.10%
D.20%

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9.单项选择题完全正相关的证券A和证券B，其中证券A方差为40%，期望收益率为16%，证券B的方差为20%，期望收益率为12%，那么证券组合25%A+75%B的期望收益率为（）。

A.12%
B.13%
C.14%
D.15%

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10.单项选择题完全正相关的证券A和证券B，其中证券A方差为40%，期望收益率为15%，证券B的方差为20%，期望收益率为12%，那么证券组合25%A+75%B的方差为（）。

A.20%
B.25%
C.30%
D.35%

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