当市场组合的期望收益率小于无风险利率时，市场时机选择者将证券组合的β值为零；...

判断题当市场组合的期望收益率小于无风险利率时，市场时机选择者将证券组合的β值为零；当市场组合的期望收益率大于无风险利率时，市场时机选择者将证券组合的β值设置为2。那么，其证券组合的收益率将高于β值恒等于1的组合。（）

1.判断题市场组合的β系数等于1。（）

2.判断题β系数的绝对值越大，表明证券承担的系统风险越小。（）

3.判断题资本市场线给出任意证券或组合的收益风险关系。（）

4.判断题资本市场线方程，风险溢价与承担的风险ρAB的大小成正比。（）

5.判断题在资本资产定价模型假设下，当市场达到均衡时，所有有效组合都可视为无风险证券F与市场组合M的再组合。（）

6.判断题当市场处于均衡状态时，最优风险证券组合T就等于市场组合。（）

7.判断题在资本资产定价模型，投资者对依据自己风险偏好所选择的最优证券组合P进行投资，其风险投资部分均可视为对（有效边界FT上的切点证券组合）T的投资。（）

8.判断题在资本资产定价模型，所有投资者拥有同一个证券组合可行域和有效边界。（）

9.判断题有效边界FT上的切点证券组合丁是有效组合中惟一不含无风险证券而仅由风险证券构成的组合。（）

10.判断题任何一只证券的预期收益等于无风险收益加上风险补偿。（）