A.40.87%
B.35.72%
C.50.13%
D.42.15%
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A.分类方法
B.指标计算方法
C.风格判断
D.行业选择
A.基金风险水平
B.基金规模
C.时期选择
D.基金的价格
A.2%
B.5%
C.8%
D.15%
A.夏普比率是用某一时期内投资组合平均超额收益除以这个时期收益的标准差
B.夏普比率中基金收益率和无风险收益率应用平均值的原因，是在测度期间内两者都是在不断变化的
C.夏普比率是针对总波动性权衡后的回报率，即单位总风险下的超额回报率
D.夏普比率数值越小，代表单位风险超额回报率越高，基金业绩越好
A.绝对收益率
B.WACC模型
C.超额收益率
D.CAPM模型
A.特雷诺指数
B.詹森指数
C.夏普指数
D.资产定价模型
最新试题
CFA协会设立全球投资业绩标准（GIPS）的作用是（）。
某基金只投资军工行业的股票，则下列指数中最适合作为业绩比较基准的是（）。
下列关于全球投资业绩标准（GIPS）的要求说法错误的是（）。
某投资组合平均收益率为14%，收益率标准差为21%，贝塔值为1.15，若无风险利率为6%，则该投资组合的夏普比率为（）。
某投资者在2015年1月4日以l0元的价格买人l00股M公司的股票，持有至2016年1月4日，M公司发放分红，每股分红0．1元，当天股价为11元，那么该投资者总持有区间收益率为（）。
在Brinson业绩归因模型中，分析资产配置带来的超额贡献不需要用到下面的哪项数据？（）
计算基金风险调整后收益的主要指标有（）。①夏普比率②特雷诺比率③杜邦比率④詹森α
下列各项中（）不是基金业绩评价需要考虑的因素。
基金管理者调整各项资产权重引起的收益变化的业绩应归因于（）因素。
投资者购买证券、基金等投资产品，关心的是在持有期间所获得的收益率。持有区间所获得的收益通常来源于（）。