A.存在完全的正自相关
B.存在完全的负自相关
C.不存在自相关
D.不能判定
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在序列自相关的情况下，参数估计值的方差不能正确估计的原因是（）
A.A
B.B
C.C
D.D
A. 存在一阶正自相关
B. 存在一阶负相关
C. 不存在序列相关
D. 存在序列相关与否不能断定
A. 存在完全的正自相关
B. 存在完全的负自相关
C. 不存在自相关
D. 不能判定
A. 利用DW统计量值求出
B. Cochrane-Orcutt法
C. Durbin两步法
D. 移动平均法
已知模型的形式为Yt=β0+β1X1t+ut，在用实际数据对模型的参数进行估计的时候，测得DW统计量为0.6453，则广义差分变量是（）
A.A
B.B
C.C
D.D
A. 解释变量为非随机的
B. 被解释变量为非随机的
C. 线性回归模型中不能含有滞后内生变量
D. 随机误差项服从一阶自回归
A. 无多重共线性假定成立
B. 同方差假定成立
C. 零均值假定成立
D. 解释变量与随机误差项不相关假定成立
A.0
B.1
C.2
D.4
设ut为随机误差项，则一阶线性自相关是指（）
A.A
B.B
C.C
D.D
A.将观测值按解释变量的大小顺序排列
B.样本容量尽可能大
C.随机误差项服从正态分布
D.将排列在中间的约1/4的观测值删除掉
E.除了异方差外，其它假定条件均满足
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下列哪种情况可能会导致自相关性？（）
边际分析、弹性分析、乘数分析等属于经济结构分析。
请论述计量经济学在现代经济研究中的应用及其重要性。
在t检验过程中，如果小概率事件竟然发生了，就认为原假设不真。
在计量模型中，X、Y代表参数和表示变量。
如果一个时间序列中的数据与其自身过去的数据存在相关性，那么这个时间序列具有自相关性。
回归系数假设检验的原理是“小概率事件不易发生”。
在简单线性回归模型y=β0+β1x+u中，假定E（u）≠0。令α0=E（u）。证明：这个模型总可以改写为另一种形式：斜率与原来相同，但截距和误差有所不同，并且新的误差期望值为零。
下列哪些是处理内生性问题的方法？ （）
除了模型设定正确外，能否获得用于计量分析的合适的样本数据，对于经济研究非常重要。