A.绝对收益率
B.相对收益率
C.相对收益归因
D.绝对收益归因

A.特雷诺比率
B.夏普比率
C.信息比率
D.跟踪误差

A.通过不同国家地区的资产组合配置分散风险
B.通过多币种投资来分散风险
C.通过降低申赎频率来控制资金的流动
D.通过外汇远期合约和货币交换等衍生工具来分散风险

A.预期损失，又称在险价值、尾部损失、条件风险价值度
B.预期损失是指在给定时间区间和置信区间内，投资组合损失的期望值
C.预期损失的估算方法有参数法、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法
D.预期损失是一个分位值

A.该方法假设市场未来的变化方向与市场的历史发展状况大致相同
B.计算时无须事先确定风险因子收益或概率分布
C.被认为是最精准贴近的计算方法
D.以最近发生过的数据作为数据来源

A.主动比重越高意味着投资组合的表现可能会比基准差别越小
B.主动比重指标常用于分析债券型基金
C.主动比重越高-定意味着投资组合的业绩表现会与基准有显著区别
D.主动比重为0意味着该投资组合实质上是一个指数基金

A.投资组合要跑赢基准必须在适当的时候以适当的方式偏离基准
B.主动比重常用于分析追求绝对收益的股票型基金
C.投资组合与基准不同则其业绩表现不一定与基准有显著区别
D.主动比重用来衡量投资组合相对于基准的偏离程度

A.资金面紧张、货币市场利率上行对基金造成的风险属于市场风险范畴
B.流动性风险是一种综合性风险，市场、信用等领域风险管理的缺陷必然导致流动性风险
C.机构持有人占比和结构会影响基金的流动性
D.基金经理要管理信用风险，降低信用风险事件对基金的影响

A.亏损1300元
B.亏损7300元
C.盈利850元
D.亏损5150元

A.某私募基金经理根据其基金投资者的风险承受能力，对基金资产做出事前的、整体性的、最能满足其基金投资者需求的规划和安排
B.某基金经理根据市场的短期波动，通过择时调节其资产组合各类别资产之间的分配比例
C.某私募基金经理为了追求自己管理的基金的长期回报，基于长期投资目标制定了该基金第一个五年资产配置计划
D.某基金经理通过对组合中债券和股票类资产的长期预期收益率、长期风险水平和资产间的相关性进行比较，运用均值方差模型等优化方法构建最优组合