A.已实现的收益水平是否高于与其所承担的风险水平相匹配的收益水平
B.承受单位风险所获得的收益水平高低
C.投资中单个证券收益的高低
D.所承担风险的大小
你可能感兴趣的试题
A.投资者是追求收益的,同时也是厌恶风险的
B.资本市场没有摩擦
C.所有证券的收益都受到一个共同因素的影响
D.投资者能够发现市场上是否存在套利机会,并利用该机会进行套利
A.A公司必要收益率为14%
B.A公司预期收益率为12%
C.A公司当前合理价格为15元
D.A公司当前合理价格为20元
A.反映证券或证券组合对市场组合方差的贡献率
B.反映证券或证券组合对市场组合协方差的贡献率
C.反映了证券或组合的收益水平对市场平均收益水平变化的敏感性
D.β系数是衡量证券承担系统性风险水平的指数
A.β系数绝对值越大,表明证券承担的系统风险越小
B.β系数绝对值越大,表明证券或组合对市场指数的敏感性越强
C.β系数是衡量证券承担系统风险水平的指数
D.β系数是反映证券或组合的收益水平对市场平均收益水平变化的敏感性
A.市场组合的方差
B.无风险利率
C.风险溢价
D.β系数
A.均以最优风险证券组合T的形式存在,仅有各自在T上投放的资金比例不同
B.均以最优风险证券组合T的形式存在,仅有各自在T上代表的偏好不同而已
C.是市场上正在流通的风险证券
D.是市场上限制流通的风险证券
A.向上弯曲的程度大小反映投资者承受风险的能力强弱
B.位置越高,其上的投资组合带来的满意程度就越高
C.是由左至右向上弯曲的曲线
D.同一条无差异曲线上的组合给投资者带来的满意程度不同
不能被共同偏好规则区分优劣的组合有()。
A.A
B.B
C.C
D.D
关于下图中所显示的证券A与证券B,以下描述正确的有()。
A.该图是证券A、B完全正相关下的组合线
B.E(rp)=XE(rA.+(1-x[A])E(rB)
C.σp=|XAσA+(1-XA)(σB|
D.σp与E(r9)之间是线性关系
A.最小方差证券组合为40%×A+60%×B
B.最小方差证券组合为36%×A+64%×B
C.最小方差证券组合的方差为0.0576
D.最小方差证券组合的方差为0
最新试题
久期表示按照现值计算投资者能够收回投资债券本金的年限,也就是债券期限的加权平均数,其权数是每年的债券债息或本金的现值占当前市价的比重。()
特雷诺指数就是证券组合所获得的高于市场的那部分风险溢价,风险由β系数测定。()
如果两种证券组合具有相同的期望收益率和不同的收益率方差,即E(r)=E(r),而(,且,那么他选择B。()
评价组合业绩既要考虑组合收益的高低,也要考虑组合所承担风险的大小。()
无差异曲线位置越靠上,其满意程度越高。()
共同偏好规则不能区分的是这样的两种证券组合A和B:,且E(rB)>E(rA)。()
可行域满足一个共同的特点:右边界必然向外凸或呈线性,即不会出现凹陷。()
资本资产定价模型的假设条件中包括可以卖空。()
投资者的最优证券组合是无差异曲线簇与有效边界的切点所表示的组合。()
从事基金评价业务的评价机构不能对生效不足6个月的基金进行评奖或单一指标排名。()