共同偏好规则不能区分的是这样的两种证券组合A和B：，且E（rB）>E（rA）。（）

特雷诺指数就是证券组合所获得的高于市场的那部分风险溢价，风险由β系数测定。（）

投资者的偏好通过无差异曲线来反映。（）

资本资产定价模型表明，β系数作为衡量系统风险的指标，其与收益水平是反相关的。（）

资本资产定价模型的假设条件中包括可以卖空。（）

当债券收益率出现较大幅度变化时，采用久期方法不能就债券价格对利率的敏感性予以正确的测量。（）

不同偏好投资者所选择的最优证券组合仅在风险投资金额占全部投资金额的比例上不同。（）

每个投资者的无差异曲线形成密布整个平面且可以相交的曲线簇。（）

如果两种证券组合具有相同的期望收益率和不同的收益率方差，即E（r）=E（r），而（，且，那么他选择B。（）

一个高的夏普指数表明该管理者比市场经营得好，而一个低的夏普指数表明经营得比市场差。（）