一个证券组合的特雷诺指数是连接证券组合与无风险证券的直线的斜率，当这一斜率大于证券市场线的斜率时，组合的绩效不如市场绩效。（）

纯收益率掉换是着眼于短期的收益变动，而不是对长期内的收益率变动进行任何预测。（）

投资者的最优证券组合是无差异曲线簇与有效边界的切点所表示的组合。（）

评价组合业绩应本着"既要考虑组合收益的高低，也要考虑组合所承担风险的大小"的基本原则。（）

根据有效组合的定义，有效组合不止一个。（）

从事基金评价业务的评价机构对基金、基金管理人评级的更新间隔超过3个月，对其评奖的评奖期间超过12个月。（）

可行域满足一个共同的特点：右边界必然向外凸或呈线性，即不会出现凹陷。（）

评价组合业绩既要考虑组合收益的高低，也要考虑组合所承担风险的大小。（）

与特雷诺指数和詹森指数不同，夏普指数的计算使用标准差而不是β。（）

特雷诺指数就是证券组合所获得的高于市场的那部分风险溢价，风险由β系数测定。（）