评价组合业绩应本着"既要考虑组合收益的高低，也要考虑组合所承担风险的大小"的基本原则。（）

在资本资产定价模型假设下，当市场达到均衡时，市场组合M成为一个有效组合。（）

久期表示按照现值计算投资者能够收回投资债券本金的年限，也就是债券期限的加权平均数，其权数是每年的债券债息或本金的现值占当前市价的比重。（）

从事基金评价业务的评价机构不能对生效不足6个月的基金进行评奖或单一指标排名。（）

从经济学的角度讲，套利是指人们利用不同资产在不同市场间定价不一致，通过资金的转移而实现无风险收益的行为。（）

如果两种证券组合具有相同的期望收益率和不同的收益率方差，即E（r）=E（r），而（，且，那么他选择B。（）

纯收益率掉换是着眼于短期的收益变动，而不是对长期内的收益率变动进行任何预测。（）

在资产估值方面，资本资产定价模型主要被用来判断证券是否被市场错误定价。（）

不同偏好投资者所选择的最优证券组合仅在风险投资金额占全部投资金额的比例上不同。（）

当债券收益率出现较大幅度变化时，采用久期方法不能就债券价格对利率的敏感性予以正确的测量。（）