你可能感兴趣的试题
A.风险的计量
B.风险限额的确定与分配
C.风险监控
D.风险的消除
A.内部风险资本计提
B.内部风险控制
C.风险披露
D.交易员的业绩
A.VaR没有给出最坏情景下的损失
B.VaR的度量结果存在误差
C.头寸变化造成风险失真
D.VaR限额是动态的
A.需要繁杂的电脑技术和大量的复杂抽样
B.涵盖非线性资产头寸的价格风险、波动性风险
C.对于代表价格变动的随机模型，若是选择不当，会导致模型风险的产生
D.模拟所需的样本数必须要足够大，才能使估计出的分布得以与真实的分布接近
A.概念直观、计算简单
B.无须进行分布假设
C.可以有效处理非对称和厚尾问题
D.计算量较小
最新试题
通过对每个交易员、交易单位和整个机构设置VaR限额，可以使其确切地明了所进行的金融交易有多大风险，有效防止过度投机行为的出现。（）
投资者预期未来一段时间可以收到一笔资金，打算投入股市，但又认为现在是最好的建仓机会，可以进行买进套期保值。（）
套利是期货投机的特殊方式，具有较高的交易风险，从而很难获得较为稳定的交易收入。（）
在两种资产之间进行套利交易的前提条件是：两种资产的价格差或比率存在一个合理的区间，并且一旦两个价格的运动偏离这个区间。（）
金融工程用于证券及衍生产品的交易，主要是开发具有套利性质的交易工具和交易策略。（）
从理论上讲，组合技术主导思想是用数个原有金融衍生工具来合成理想的对冲头寸。（）
在股指期货中，卖出套期保值是指在期货市场上卖出股指期货合约的套期保值行为。（）
沪深300现货组合是期现套利的主要选择。（）
Alpha策略依赖于投资者的股票（组合）选择能力，该能力不是体现在对股票（组合）或大盘的趋势判断，而是研究其相对于基准指数的投资价值。（）
名义值、敏感性、波动性等最初的风险测量方法已无法满足日趋复杂且瞬息万变的金融市场要求。（）