A.时间跨度
B.范围
C.配置策略
D.风格类别
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A.对于有负债的机构,应同时考虑负债
B.不同的负债可能会影响最终的资产配置结果
C.这一过程称为资产与负债最优化过程
D.有效市场前沿是在同一期望投资收益率下风险最大的资产组合
A.计算组合的期望收益率
B.计算资产配置的风险
C.计算预期收益率的峰度
D.确定有效市场前沿
A.历史数据法
B.情景综合分析法
C.有效市场前沿法
D.技术分析法
A.风险厌恶
B.风险中性
C.风险偏好
D.流动性偏好
A.方差度量法
B.情景综合分析法
C.历史数据法
D.下跌概率法
A.方差度量法
B.收益预期范围度量法
C.历史数据法
D.下跌概率法
A.通货膨胀预期
B.不同历史时期的经济周期
C.各类型资产的收益率
D.不同类型资产之间的相关性
A.分析目前与未来的经济环境,确认经济环境可能存在的状态范围
B.预测在各种情景下,各类资产可能的收益与风险以及各类资产之间的相关性
C.确定各情景发生的概率
D.以情景的发生概率为权重,通过加权平均的方法估计各类资产的收益与风险
A.历史数据法
B.情景综合分析法
C.系列数据法
D.预测数据法
A.现金
B.固定收益证券
C.股票
D.不动产
最新试题
假定理性客户在给定期望风险水平下对期望收益进行最大化,或者在给定期望收益水平下对期望风险进行最小化。投资范围中不包含无风险资产(无风险资产的波动率为零),曲线是一条典型的有效边界。
买入并持有策略、恒定混合策略和投资组合保险策略不同的特征主要表现在()。
下列关于资产配置的表述,正确的是()。
()属于消极型资产配置策略。
战术性资产配置策略是根据资本市场环境及经济条件对资产配置状态进行动态调整,从而增加投资组合价值的积极战略。()
当股票先上升后下降时,恒定混合策略的表现优于买入并持有策略。()
资产A收益率6%,风险为6%;资产B收益为8%,风险8%,且相关系数为-1,则平均配置A和B的组合,收益和风险分别为()。
投资组合保险的一种简化形式是固定比例投资组合保险(ConstantPro-portionPortfolioInsurance,CPPI)。()
风险承受能力较高的投资者将选择较高风险的投资组合。()
寻找最佳资产组合是指在满足投资者面对的限制因素的条件下,选择最能满足其风险收益目标的资产组合。