A.时间跨度
B.范围
C.配置策略
D.风格类别
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A.对于有负债的机构,应同时考虑负债
B.不同的负债可能会影响最终的资产配置结果
C.这一过程称为资产与负债最优化过程
D.有效市场前沿是在同一期望投资收益率下风险最大的资产组合
A.计算组合的期望收益率
B.计算资产配置的风险
C.计算预期收益率的峰度
D.确定有效市场前沿
A.历史数据法
B.情景综合分析法
C.有效市场前沿法
D.技术分析法
A.风险厌恶
B.风险中性
C.风险偏好
D.流动性偏好
A.方差度量法
B.情景综合分析法
C.历史数据法
D.下跌概率法
A.方差度量法
B.收益预期范围度量法
C.历史数据法
D.下跌概率法
A.通货膨胀预期
B.不同历史时期的经济周期
C.各类型资产的收益率
D.不同类型资产之间的相关性
A.分析目前与未来的经济环境,确认经济环境可能存在的状态范围
B.预测在各种情景下,各类资产可能的收益与风险以及各类资产之间的相关性
C.确定各情景发生的概率
D.以情景的发生概率为权重,通过加权平均的方法估计各类资产的收益与风险
A.历史数据法
B.情景综合分析法
C.系列数据法
D.预测数据法
A.现金
B.固定收益证券
C.股票
D.不动产
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最新试题
下列关于资产配置的表述,错误的是()。
恒定混合策略在市场变动时的行动方向是()。
美国经济学家马科维茨(Markowitz)于1952年首次提出的投资组合理论获得了诺贝尔经济学奖,该理论包含两个重要内容:()。
不同的负债特征不会影响最终的资产配置结果。()
资产管理还可以利用期货、期权等衍生金融产品来改善资产配置的效果。()
投资组合保险的形式包括()。
明确资本市场的期望值包括利用历史数据与经济分析决定投资者所考虑资产在相关持有期间内的预期收益率,确定投资的指导性目标。()
系统化的资产配置是一个综合的动态过程。()
资产配置采用的BL模型引入了(),结合历史数据,通过优化算法,寻找到使得相对来说收益最大化而风险最小化的投资组合。这一方法改变了均值-方差模型,过分依赖资产历史表现,缺乏预见性的缺陷,将马科维茨模型最优化的结果与主观预期的结果通过数学方法结合起来,形成一套完整的资产配置体系。
战术性资产配置策略是根据资本市场环境及经济条件对资产配置状态进行动态调整,从而增加投资组合价值的积极战略。()