A.应急免疫
B.子弹式策略
C.两极策略
D.梯式策略
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A.买入一种收益相对较高的债券,卖出当前持有的债券
B.买入一种收益相对较低的债券,卖出当前持有的债券
C.卖出一种收益相对较低的债券买入一种收益相对较高的债券
D.卖出一种收益相对较高的债券买入一种收益相对较低的债券
A.债券收入现金流本身的税收特性
B.现金流的形式
C.现金流的时间特征
D.现金流的金额
A.替代互换
B.市场间利差互换
C.税差激发互换
D.可分离可转换
A.利息、违约风险
B.期限(久期)
C.流动性、税收特性
D.可回购条款
A.期限结构
B.预期收益
C.波动性
D.信用等级
A.收益率
B.波动性
C.流动性
D.变现能力
A.凸性可以描述大多数债券价格与收益率的关系
B.凸性对投资者总是有利的
C.其他条件不变时,较大的凸性更有利于投资者
D.没有内含选择权的债券不适合采用凸性计算公式
A.需要先计算债券价格下降χ元时的到期收益率
B.是指应计收益率每变化一个基点时引起的债券价格的绝对变动额
C.新的收益率与初始收益率的差额即是债券价格变动χ元时的收益率
D.其他条件相同时,债券价格收益率越小,说明债券的价格波动性越大
A.附息债券的麦考莱久期和修正的麦考莱久期小于其到期期限
B.对于零息券而言,麦考莱久期与到期期限相同
C.对于普通债券而言,当其他因素不变时,票面利率越低,麦考莱久期及修正的麦考莱久期就越大
D.假设其他因素不变,久期越大,债券的价格波动性就越大
A.可赎回债券的利息收入具有很大的不确定性
B.债券发行人往往在利率走低时行使赎回权
C.债券价格的波动性难预测
D.限制了可赎回债券的上涨空间
最新试题
不同债券品种在()等方面的差别,决定了债券互换的可行性和潜在获利可能。
资产管理人在构造指数化组合时面临的困难包括()。
由于付息债权的到期收益率计算中采用了不同的折现率,所以不能准确反映债券的利率期限结构。()
如果投资者认为市场有效性较强时,可采取指数化的投资策略。()
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当投资者认为市场有效性较低,而自身对未来现金流没有特殊需求时,可采取免疫和现金流匹配策略。()