A.组合风险
B.各种证券持有量
C.现金比例的百分比
D.预期收益率
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A.择时损益=股票实际配置比例-正常配置比例+（现金实际配置比例-正常配置比例）×现金收益率
B.择时损益=股票实际配置比例-股票指数收益率+（现金实际配置比例-正常配置比例）×现金收益率
C.择时损益=（股票实际配置比例-正常配置比例）×股票指数收益率+现金实际配置比例-正常配置比例
D.择时损益=（股票实际配置比例-正常配置比例）×股票指数收益率+（现金实际配置比例-正常配置比例）×现金收益率
A.市场风险
B.市场总体走势
C.市场收益
D.个别证券走势
A.信息比率
B.M2
C.夏普比率
D.特雷诺比率
A.均值
B.期望值
C.方差
D.标准差
A.信息比率
B.M2
C.夏普比率
D.特雷诺比率
A.信息比率
B.M2
C.夏普比率
D.特雷诺比率
A.标准普尔指数
B.詹森指数
C.特雷诺指数
D.夏普指数
A.标准普尔指数
B.詹森指数
C.特雷诺指数
D.夏普指数
A.标准普尔指数
B.詹森指数
C.特雷诺指数
D.夏普指数
A.日
B.月
C.季度
D.年或年化
最新试题
资本市场线的斜率代表了市场组合的夏普指数。（）
基准比较法在实际应用中存在的问题有（）。
基准比较法是目前最普遍、最直观的绩效评价方法。（）
在市场繁荣期，成功的择时能力表现为基金的现金比例或持有的债券比例应该较小。（）
用（）对基金绩效进行衡量时，假设基金组合的β值是稳定不变的。
（）考虑的是总风险。
对多期收益率的衡量和比较，常常会用到（）。
择时能力是基金经理对（）的预测能力。
（）以马柯威茨的均异为基础。
詹森指数和特雷诺指数都要求一个市场组合，在实际应用过程中可以选择准市场组合作为市场组合的替代品。（）