A.时间加权收益率
B.算术平均收益率
C.几何平均收益率
D.简单净值收益率
您可能感兴趣的试卷
你可能感兴趣的试题
A.基金的投资表现实际上反映了投资技巧与投资运气的综合影响
B.对绩效表现好坏的衡量涉及比较基准的选择问题
C.投资目标、投资限制、操作策略、资产配置、风险水平的不同往往使基金之间的绩效不可比
D.绩效衡量的一个隐含假设是基金本身的情况是稳定的
A.基金操作策略的改变
B.证券市场状况的变换
C.资产配置比例的重新设置
D.经理的更换
A.组合风险
B.各种证券持有量
C.现金比例的百分比
D.预期收益率
A.择时损益=股票实际配置比例-正常配置比例+(现金实际配置比例-正常配置比例)×现金收益率
B.择时损益=股票实际配置比例-股票指数收益率+(现金实际配置比例-正常配置比例)×现金收益率
C.择时损益=(股票实际配置比例-正常配置比例)×股票指数收益率+现金实际配置比例-正常配置比例
D.择时损益=(股票实际配置比例-正常配置比例)×股票指数收益率+(现金实际配置比例-正常配置比例)×现金收益率
A.市场风险
B.市场总体走势
C.市场收益
D.个别证券走势
A.信息比率
B.M2
C.夏普比率
D.特雷诺比率
A.均值
B.期望值
C.方差
D.标准差
A.信息比率
B.M2
C.夏普比率
D.特雷诺比率
A.信息比率
B.M2
C.夏普比率
D.特雷诺比率
A.标准普尔指数
B.詹森指数
C.特雷诺指数
D.夏普指数
最新试题
择时能力是基金经理对()的预测能力。
在市场繁荣期,成功的择时能力表现为基金的现金比例或持有的债券比例应该较小。()
()赋予了夏普比率数值化解释。
算术平均收益率一般可以用于对平均收益率的无偏估计。()
一般认为,基金投资是一项长期投资,投资者更应注重基金在长期的一贯表现,但实际上短期表现往往更会受到投资者的重视。()
时间加权收益率由于没有考虑分红的时间价值;简单收益率由于考虑到了分红再投资。()
择时能力的衡量方法有()。
夏普指数与特雷诺指数对基金绩效的排序结论有可能不一致。()
影响基金组合稳定性的因素有()。
下列有关夏普指数的经济含义有()。