A.确定证券投资政策
B.进行证券投资分析
C.构建证券投资组合
D.投资组合的修正
您可能感兴趣的试卷
你可能感兴趣的试题
A.最大
B.最小(最优)
C.零
D.等于1
A.收益最大的
B.风险最小的
C.收益和风险均衡的
D.所有可能的
A.收益性
B.风险性
C.关联性
D.流动性
A.权重
B.证券价格的高低
C.相关系数
D.证券价格变动的敏感性
A.正完全相关
B.负完全相关
C.不相关
D.不完全负相关
A.最小风险组合
B.最小方差组合
C.最佳资产组合
D.最高收益组合
A.位置最低
B.位置最高
C.曲度最大
D.曲度最小
A.最小方差组合
B.最大方差组合
C.最高收益率组合
D.适合自己风险承受力的组合
A.长期稳定持有模拟市场指数的证券组合
B.采用此种方法的管理者认为证券市场不总是有效的
C.期望获得市场平均收益
D.采用此种方法的管理者认为证券价格的未来变化无法估计
A.收入型
B.避税型
C.增长型
D.货币市场型
最新试题
APT揭示了()。
实际收益率与期望收益率会有偏差,期望收益率是使平均偏差达到最小的点估计值。()
套利不需要成本,没有因素风险,却具有正的收益率。()
建立在理性投资者假设和有效竞争市场的假设基础之上的现代投资理论,能对证券市场的实际运行情况作出合理的解释。()
资本资产定价模型在资源配置方面的应用有()。
投资者力图避免"后悔"心理主要表现在()。
套利组合是指满足下述()条件的证券组合。
资本资产定价模型有效性一直是广泛争论的焦点。()
在资本资产定价模型假设下,当市场达到均衡时,所有有效组合都可视为无风险证券与市场组合的再组合。()
法玛有关有效市场形式的描述中将信息分为()。