A.确定证券投资政策
B.进行证券投资分析
C.修正投资组合
D.构建证券投资组合
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A.日历异常
B.事件异常
C.公司异常
D.会计异常
A.T是有效组合中唯一一个不含无风险证券而仅由风险证券构成的组合
B.有效边界上任意证券组合均可视为无风险证券与T的再组合
C.切点证券组合T完全由市场确定
D.切点证券组合T与投资者的偏好有关
A.如果两种证券组合具有相同的收益率方差和不同的期望收益率,投资者选择期望收益率低的组合
B.如果两种证券组合具有相同的收益率方差和不同的期望收益率,投资者选择期望收益率高的组合
C.如果两种证券组合具有相同的期望收益率和不同的收益率方差,投资者选择方差较小的组合
D.人们在投资决策时希望期望收益率越大越好,风险越小越好
A.证券的选择
B.风险控制
C.投资组合绩效评价
D.收益的预期
A.β系数是衡量证券承担系统风险水平的指数
B.β系数的绝对值越小表明证券承担的系统风险越大
C.β系数的绝对值越大表明证券承担的系统风险越大
D.β系数反映了证券或组合的收益水平对市场平均收益水平变化的敏感性
A.投资的分散性
B.投资的集中性
C.风险与收益的匹配性
D.风险的最小化
A.确定投资目标
B.确定投资规模
C.构建投资组合
D.确定投资对象
A.投资者既是追求收益的也是厌恶风险的
B.所有证券的收益都受到一个共同因素的影响
C.投资者具有单一投资期
D.投资者能够发现市场上是否存在套利机会,并利用该机会进行套利
A.投资者都依据期望收益率评价证券组合的收益水平
B.投资者依据方差(或标准差)评价证券组合的风险水平
C.投资者对证券的收益、风险及证券间的关联性具有完全相同的预期
D.资本市场没有摩擦
A.不同偏好投资者的风险投资金额(即对切点证券组合的投资资金规模)占全部投资金额的比例
B.相同偏好投资者的风险投资金额(即对切点证券组合的投资资金规模)占全部投资金额的比例
C.相同偏好投资者的无风险投资金额(即对切点证券组合的投资资金规模)占全部投资金额的比例
D.不同偏好投资者的无风险投资金额(即对切点证券组合的投资资金规模)占全部投资金额的比例
最新试题
APT揭示了()。
不同无差异曲线上的组合给投资者带来的满意程度可能相同。()
关于资本市场线的有效边界上的切点证券组合T的特征有()。
β系数的经济含义有()。
法玛有关有效市场形式的描述中将信息分为()。
套利不需要成本,没有因素风险,却具有正的收益率。()
β系数可以反映()。
如果市场是弱势有效市场,那么投资分析中的技术分析方法将不再有效。()
投资者力图避免"后悔"心理主要表现在()。
投资学中的"组合"一词通常是指个人或机构投资者所拥有的各种资产的总称。()