单项选择题两极策略将组合中债券的到期期限()。
A.向左平移
B.向右平移
C.集中于波峰和波谷
D.集中于两极
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1.单项选择题()是使投资组合中债券的到期期限集中于收益曲线的一点。
A.两极策略
B.子弹式策略
C.梯式策略
D.以上三种均可
2.单项选择题预期理论假定对未来短期利率的预期可能影响()。
A.远期利率
B.即期利率
C.平均利率
D.中短期平均利率
3.单项选择题计算投资组合收益率最通用,但也是缺陷最明显的方法是()。
A.现实复利收益率
B.内部收益率
C.算术平均组合投资率
D.加权平均投资组合收益率
4.单项选择题风险溢价的影响因素不包括()。
A.无风险的国债收益率
B.发行人种类
C.发行人的信用度
D.提前赎回条款
5.单项选择题假设其他因素不变,久期越(),债券的价格波动性就越()。
A.大,小
B.大,大
C.小,不变
D.小,大
6.单项选择题大多数债券价格与收益率的关系都可以用一条()弯曲的曲线来表示,而且()的凸性有利于投资者提高债券投资收益。
A.向下,较高
B.向下,较低
c.向上,较高
D.向上,较低
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如果投资者认为市场有效性较强时,可采取指数化的投资策略。()
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