A.息票利率、再投资利率和未来到期收益率是债券收益率的构成因素
B.风险溢价反映了投资者投资于非国债债券时面临的额外风险
C.债券流动性越大,投资者要求的收益率越低
D.到期期限与风险溢价无关
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A.长、中、短期债券被分割在不同的市场上
B.长、中、短期债券各自有独立的市场均衡状态
C.长期借贷活动决定短期债券的利率
D.利率期限结构和债券收益率曲线是由不同市场的供求关系决定的
A.发行人种类
B.税收负担
C.债券的预期流动性
D.到期期限
A.息票利率
B.基础利率
C.发行人类型
D.发行人的信用度
A.基础利率不能随时问不断波动
B.现金流能够按计算出的内部收益率进行再投资
C.投资人持有该债券投资组合直至组合中期限最短的债券到期
D.投资人持有该债券投资组合直至组合中期限最长的债券到期
A.小于
B.等于
C.高于
D.小于等于
A.分层抽样法
B.优化法
C.方差最小化法
D.相关系数最大法
A.分层抽样法
B.优化法
C.方差最小化法
D.相关系数最大法
A.弧度
B.斜率
C.凸性
D.高度
A.更小
B.更大
C.平稳
D.复杂
A.2
B.3
C.4
D.5
最新试题
()假定市场价格是公平的均衡交易价格。
在利率走低时,再投资收益率就会降低,再投资风险加大;当利率上升时,债券价格会下降,但是利息的再投资收益会上升。()
其他因素不变,久期越大,债券的价格波动性就越小。()
收益率曲线非平行移动分为()。
指数化投资策略以市场充分有效的假设为基础。()
由于付息债权的到期收益率计算中采用了不同的折现率,所以不能准确反映债券的利率期限结构。()
跟踪误差有可能来自于()。
在债券组合管理过程中,消极管理策略有()。
多重负债下的组合免疫策略要求达到的条件有()。
债券的到期收益率不能准确衡量债券的实际回报率。()