A.经验证据表明积极型的债券投资组合的业绩并不好
B.与积极型的债券组合管理相比,指数化组合管理所收取的管理费用更低
C.有助于基金发起人增强对基金经理的控制力
D.债券指数化投资组合表现一定优于积极型的债券投资组合
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A.替代互换
B.市场问利差互换
C.税差激发互换
D.可分离可转换
A.比流通性一般的债券在收益率上折让的幅度小
B.在收益率上往往有一定折让
C.折让的幅度反映了债券流通性的价值
D.折让的大小和凸性有关
A.附息债券的麦考莱久期和修正的麦考莱久期小于其到期期限
B.对于零息券而言,麦考莱久期与到期期限相同
C.对于普通债券而言,当其他因素不变时,票面利率越低,麦考莱久期及修正的麦考莱久期就越大
D.假设其他因素不变,久期越大,债券的价格波动性就越大
A.期限较长的债券和息票率较高的再投资风险相对较大
B.在利率水平变化时,长期债券价格的变化幅度小于短期债券的变化幅度
C.在利率水平变化时,长期债券价格的变化幅度大于短期债券的变化幅度
D.运营收入变化越大,经营风险就越大
A.利率风险
B.再投资风险
C.流动性风险
D.经营风险
A.息票利率、再投资利率和未来到期收益率是债券收益率的构成因素
B.风险溢价反映了投资者投资于非国债债券时面临的额外风险
C.债券流动性越大,投资者要求的收益率越低
D.到期期限与风险溢价无关
A.长、中、短期债券被分割在不同的市场上
B.长、中、短期债券各自有独立的市场均衡状态
C.长期借贷活动决定短期债券的利率
D.利率期限结构和债券收益率曲线是由不同市场的供求关系决定的
A.发行人种类
B.税收负担
C.债券的预期流动性
D.到期期限
A.息票利率
B.基础利率
C.发行人类型
D.发行人的信用度
A.基础利率不能随时问不断波动
B.现金流能够按计算出的内部收益率进行再投资
C.投资人持有该债券投资组合直至组合中期限最短的债券到期
D.投资人持有该债券投资组合直至组合中期限最长的债券到期
最新试题
收益率曲线非平行移动分为()。
当市场收益率曲线出现非平行的变化时,投资者需要对组合进行适当的调整,以适应未来现金流的要求。()
市场间利差互换与替代互换的区别是所涉及的债券不同。()
税收对债券投资收益的影响途径有()。
当收益率变动时,用修正期限来计算的债券价格变动与实际价格变动总是存在误差。()
当投资者认为市场有效性较低,而自身对未来现金流没有特殊需求时,可采取免疫和现金流匹配策略。()
若外币相对于本币升值,债券投资带来的现金流不能兑换到更多的本币,从而不利于债券投资者提高其收益率。()
指数化投资策略以市场充分有效的假设为基础。()
为最大限度地避免市场利率变化的影响,债券组合应首先满足的条件有()。
免疫策略的风险报酬结构与所追踪的债券市场指数的风险报酬结构近似。()