A．收益率曲线的上倾、下降、平稳甚至上凸都是有可能的
B．任何一种期限的债券利率都与其他债券的利率相联系
C．不同期限的债券都在借贷双方的考察范围之内
D．债券市场不是分割的，投资者会考察整个市场并选择溢价最高的债券品种进行投资
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A．市场是由短期投资者所控制的
B．远期利率包括了预期的未来利率与流动溢价
C．投资者在收益率相同的情况下更愿意持有长期债券
D．流动溢价的存在使收益率曲线向左上方倾斜
A．承认风险补贴也一定随期限增长而增加
B．债券期限结构反映了未来利率走势与风险补贴
C．在一定的期限范围内，资金供求的失衡将引导借款人与贷款人趋向于对自己有利的期限
D．风险补偿将引导投资者改变他们原有的对期限的喜好
A．远期利率相当于市场参与者对未来短期利率的预期
B．远期利率包括了预期的未来利率与流动溢价
C．流动性溢价为零
D．长期债券的收益率可以直接和远期利率相联系
A．提前赎回条款
B．提前退回期权
C．可转换期权
D．浮动利率
A．实质利差
B．品质利差
C．信誉利差
D．信用利差
A．息票利率
B．再投资利率
C．无风险收益率
D．未来到期收益率
A．对宏观经济形势的把握
B．计划的投资期限
C．预期的有关再投资利率
D．未来市场收益率
A．利息的再投资收益率被假设为固定不变的兰前到期收益率不现实
B．票息的再投资利率是变动的
C．计算公式过于复杂
D．没有考虑税收的因素
A．本金
B．利息
C．利息的再投资收益
D．可转换价格
A．与该指数相配比并不意味着资产管理人能够满足投资者的收益率需求目标
B．构造投资组合时的执行价格可能高于指数发布者所采用的债券价格，因而导致投资组合业绩劣于债券指数业绩
C．公司债券或抵押支持债券可能包含大量的不可流通或流动性较低的投资对象，其市场指数可能无法复制
D．如果指数构造机构高估了再投资利率，则指数化组合的业绩将明显低于指数的业绩
最新试题
其他因素不变，久期越大，债券的价格波动性就越小。（）
收益率曲线追踪策略可以被视做水平分析的一种特殊形式。（）
债券的到期收益率不能准确衡量债券的实际回报率。（）
为最大限度地避免市场利率变化的影响，债券组合应首先满足的条件有（）。
收益率曲线非平行移动分为（）。
市场间利差互换与替代互换的区别是所涉及的债券不同。（）
债券指数化投资的动机包括（）。
税收对债券投资收益的影响途径有（）。
多重负债免疫策略要求投资组合可以偿付不止一种预定的未来债务，而不管利率如何变化。（）
资产管理人在构造指数化组合时面临的困难包括（）。