A.业绩计算时期
B.操作策略
C.风险水平
D.比较基准
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A.市场高涨时提高基金组合的β值,市场低迷时也提高基金组合的β值
B.市场高涨时降低基金组合的β值,市场低迷时降低基金组合的β值
C.市场高涨时提高基金组合的β值,市场低迷时降低基金组合的β值
D.市场高涨时降低基金组合的β值,市场低迷时提高基金组合的β值
A.组合风险
B.各种证券持有量
C.现金比例的百分比
D.预期收益率
A.择时损益=股票实际配置比例一正常配置比例+(现金实际配置比例一正常配置比例)×现金收益率
B.择时损益=股票实际配置比例股票指数收益率+(现金实际配置比例一正常配置比例)×现金收益率
C.择时损益=(股票实际配置比例一正常配置比例)×股票指数收益率+现金实际配置比例一正常配置比例
D.择时损益=(股票实际配置比例一正常配置比例)×股票指数收益率+(现金实际配置比例-正常配置比例)×现金收益率
A.市场风险
B.市场总体走势
C.市场收益
D.个别证券走势
A.标准普尔指数
B.特雷诺指数
C.夏普指数
D.詹森指数
A.投资能力
B.管理能力
C.稳健性
D.风险态度
A.技术
B.信息
C.资源
D.专业
A.现金比例
B.特殊现金比例
C.投资比例
D.正常现金比例
A.现金比例变化法
B.现金变化法
C.银行存款比例变化法
D.比例变化法
最新试题
计算择时能力的公式是()。
平均收益率的计算包括()。
基金收益率相对于基准组合收益率的差异收益率的(),反映了基金收益率相对于基准组合收益率的表现。
从基金股票投资收益率中减去股票指数收益率,再减去行业或部门选择贡献,剩余则为基金股票选择的贡献。()
时间加权收益率由于没有考虑分红的时间价值;简单收益率由于考虑到了分红再投资。()
择时能力是基金经理对()的预测能力。
算术平均收益率一般可以用于对平均收益率的无偏估计。()
对多期收益率的衡量和比较,常常会用到()。
()以马柯威茨的均异为基础。
詹森指数和特雷诺指数都要求一个市场组合,在实际应用过程中可以选择准市场组合作为市场组合的替代品。()