A.无套利区间是考虑到交易成本存在时的区间
B.在无套利区间中套利交易得不到利润,反而会有亏损
C.正向套利理论价格上移的价位称为无套利区间的下界
D.只有当实际期货价格高于上界时,正向套利才能进行
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A.买进现货,卖出期货
B.卖出现货,买进期货
C.同时买进现货和期货
D.同时卖出现货和期货
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C.同时买进现货和期货
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A.套期保值
B.正向套利
C.反向套利
D.投机交易
A.24手
B.30手
C.32手
D.40手
A.自然人申请开户时保证金账户可用资金余额不低于人民币50万元
B.自然人具备股指期货基础知识,开户测试不低于70分
C.自然人具有累计10个交易日、10笔以上的股指期货仿真交易成交记录
D.自然人最近一年内具有10笔以上的商品期货交易成交记录
A.6000元
B.-6000元
C.-61500元
D.61500元
A.股指期货合约采用实物交割方式
B.股指期货合约最后交易日收市后,交易所以收盘价为基准,划付持仓双方的盈亏,了结所有未平仓合约
C.沪深300股指期货的交割结算价为最后交易日标的指数的收盘价
D.中国金融期货交易所有权根据市场情况对股指期货的交割结算价进行调整
A.1手50手100手
B.10手50手100手
C.1手5手100手
D.1手5手10手
A.10手
B.100手
C.1000手
D.10000手
A.±5%
B.±8%
C.±10%
D.±20%
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沪深300股指期权仿真交易合约的合约类型可以分为()。
某股票组合的β系数为1.36,意味着()。
上证50ETF期权属于窄基股票组合,因此其期权可看作股票期权。()
2015年1月9日,中国证监会正式发布了《股票期权交易试点管理办法》及配套规则,并宣布批准中国金融期货交易所开展股票期权交易试点,试点产品为上证50ETF期权。()
在实际买进或卖出的现货股票组合与指数的股票组合不一致,将导致模拟误差,其中模拟误差的本原有()。
关于股票指数,下列说法正确的有()。
关于沪深300指数的描述,正确的有()。
()时,投资者可以考虑利用股指期货进行空头套期保值。
假设4月1日现货指数为1500点,市场利率为5%,交易成本总计为15点,年指数股息率为l%,则()。
以下说法正确的是()。