A.组成指数的成分股太多
B.组成指数成分的基数值不断变化
C.股票市场的波动性
D.复制时产生零碎股
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A.若不考虑交易成本,6月30日的期货理论价格为1515点
B.若考虑交易成本,6月30日的期货价格在1530点以上才存在正向套利机会
C.若考虑交易成本,6月30日的期货价格在1530点以下才存在正向套利机会
D.若考虑交易成本,6月30日的期货价格在1500点以下才存在反向套利机会
A.交易费用
B.现货价格大小
C.期货价格大小
D.市场冲击成本
A.该投资者需要进行空头套期保值
B.该投资者应该卖出期货合约101份
C.现货价值亏损5194444元
D.期货合约盈利4832000元
A.投资者持有股票组合,担心股市下跌而影响收益
B.投资者持有债券,担心债市下跌而影响收益
C.投资者计划在未来持有股票组合,担心股市上升而影响收益
D.投资者计划在未来卖出股票组合,担心股市下降而影响收益
A.沪深300指数
B.香港恒生指数
C.道琼斯平均价格指数
D.标准普尔500指数
A.不同股票市场有不同的股票指数;同一股票市场也可以有不同的股票指数
B.它是从所有上市股票中选择一定量的样本股票而据以编制的
C.不同股票指数的区别主要在于具体的抽样和计算方法不同
D.股票指数应当计算简便、易于修正并能保持统计口径的一致性和连续性
A.中国香港的恒指期货交易
B.英国的FT-SE100指数期货交易
C.中国的沪深300股指期货交易
D.新加坡交易的日经225指数期货交易
A.道琼斯综合平均指数
B.道琼斯公用事业平均指数
C.道琼斯运输业平均指数
D.道琼斯工业平均指数
A.沪深300指数以调整股本为权重
B.成分股数目不会变化
C.成分股名单每一年定期调整一次
D.以2004年9月30日为基础
A.看涨期权
B.美式期权
C.欧式期权
D.看跌期权
最新试题
当远期合约价格大于近期合约价格时,称为逆转市场或反向市场。()
套利交易中模拟误差产生的原因有()。
股指期货通常可应用于()。
关于股票指数,下列说法正确的有()。
以下设有每日价格波动限制的有()。
无套利区间的上下界幅宽主要是由()所决定的。
股指期货自身的特殊性有()。
利用股指期货理论价格进行套利时,期货理论价格计算中没有考虑(),如果这些因素存在,则需要计算无套利区间。
在计算买卖期货合约数的公式中,当()两个指标定下来后,所需买卖的期货合约数就与β系数的大小有关。
以下说法正确的是()。